А отношение очень простое
Как ранее было уже выяснено, стабильность и позитив находят себя в стабильности и положительной динамике (укрепления) рубля.
А коли так, то шансы, что рубль как-то сильно качнут в январе, можно оценивать как не слишком высокие
Как ранее было уже выяснено, стабильность и позитив находят себя в стабильности и положительной динамике (укрепления) рубля.
А коли так, то шансы, что рубль как-то сильно качнут в январе, можно оценивать как не слишком высокие
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
CN50USD vs USDRUB
Как оказалось, сила рубля ныне находится в прямой завимости от силы фондового рынка Китая
И это - факт, о котором следует помнить армагедонщикам, призывающих к покупкам доллара, потому как "рубль все равно рухнет"
- Может и рухнет. Но не…
Как оказалось, сила рубля ныне находится в прямой завимости от силы фондового рынка Китая
И это - факт, о котором следует помнить армагедонщикам, призывающих к покупкам доллара, потому как "рубль все равно рухнет"
- Может и рухнет. Но не…
По нефти, на утро 3.01.2020
Похоже, пойдет работать вот этот вариант прототипа (пояснения тут)
Прототип для 3.01.2020 - бар, указанный красной стрелкой
Первый порыв вверх был встречен хорошими продажами на 69 по фьюч на брент. Быки, как я видел он-лайн, тут упорствовать даже не пытались
ИМХО: воздействие на рынок нефти краткосрочное. По сути, сделали то, что хотелось сделать быкам еще до НГ. А именно, - контрольный выстрел в головы медведей.
На фондовом рынке последствия будут сказываться дольше. Впрочем, там похоже все-таки началась долгожданная многими коррекция
Похоже, пойдет работать вот этот вариант прототипа (пояснения тут)
Прототип для 3.01.2020 - бар, указанный красной стрелкой
Первый порыв вверх был встречен хорошими продажами на 69 по фьюч на брент. Быки, как я видел он-лайн, тут упорствовать даже не пытались
ИМХО: воздействие на рынок нефти краткосрочное. По сути, сделали то, что хотелось сделать быкам еще до НГ. А именно, - контрольный выстрел в головы медведей.
На фондовом рынке последствия будут сказываться дольше. Впрочем, там похоже все-таки началась долгожданная многими коррекция
Нефть: CL (D, NYMEX) vs COT (ММ - Funds) - давно мучил вопрос, - Почему фонды изменили своим привычкам и против обыкновения начали беспрерывно впихивать деньги в общем-то тухло растущий рынок?
Самый простой и очевидный ответ вроде бы ясен: "Эти ребята что-то знали"
Что на самом деле основывается на сегодняшних событиях
Что на самом деле неверно.
Потому как динамика действий ММ (фондов) с середины октября свидетельствует о высокой доле эмоциональной составляющей в принятии инвестрешений. Причем ключевой идеей является ожидание краха рынка не позднее третьей декады февраля 2020, которое должно сопровождаться прорывом всех значимых ценовых уровней и трендов с неизбежным завершением в виде глубоко спада.
Что это значит?
Продолжение следует
Самый простой и очевидный ответ вроде бы ясен: "Эти ребята что-то знали"
Что на самом деле основывается на сегодняшних событиях
Что на самом деле неверно.
Потому как динамика действий ММ (фондов) с середины октября свидетельствует о высокой доле эмоциональной составляющей в принятии инвестрешений. Причем ключевой идеей является ожидание краха рынка не позднее третьей декады февраля 2020, которое должно сопровождаться прорывом всех значимых ценовых уровней и трендов с неизбежным завершением в виде глубоко спада.
Что это значит?
Продолжение следует
Продолжение
Все зависит от того, чему, кому и как вы верите.
Если вы верите этим парням (ММ, управляющим фондами), то вы точно на коне. Только не забывайте, что Ларри Вильямс (которого я безмерно уважаю, только потому, что он пробежал в зрелом возрасте свой первый марафон (42 км 195 м) назвал их устойчивыми лузерами.
Если же вы не верите этим парням (которые ММ), то наверное уже поняли, как и что вам надо делать.
————————
ИМХО
На мой же взгляд, ситуация здесь такая
Этих парней (ММ) использовали (как и обычно, впрочем), дабы отсечь их от входа в лонг в рисковой, но очевидной зоне (и наверное сильно выигрышной) для будущего тренда.
Что же для дня сегодняшнего - все пока так, как и предполагалось ранее (см. сегодня выше)
———————
Сегодняшние СОТы (на 31.12.19 - если выйдут) вряд ли дадут нам ответ - правы мы или нет (просто потому, что не поспевают бурно меняющимся пейзажем). Поэтому ставки на риск особо интересны (опять же ИМХО).
В связи с чем рекомендация простая: использовать для этого опционы. Благо волатильность в них не слишком высока, что обеспечивает не слишком высокие премии за риск ставок
Все зависит от того, чему, кому и как вы верите.
Если вы верите этим парням (ММ, управляющим фондами), то вы точно на коне. Только не забывайте, что Ларри Вильямс (которого я безмерно уважаю, только потому, что он пробежал в зрелом возрасте свой первый марафон (42 км 195 м) назвал их устойчивыми лузерами.
Если же вы не верите этим парням (которые ММ), то наверное уже поняли, как и что вам надо делать.
————————
ИМХО
На мой же взгляд, ситуация здесь такая
Этих парней (ММ) использовали (как и обычно, впрочем), дабы отсечь их от входа в лонг в рисковой, но очевидной зоне (и наверное сильно выигрышной) для будущего тренда.
Что же для дня сегодняшнего - все пока так, как и предполагалось ранее (см. сегодня выше)
———————
Сегодняшние СОТы (на 31.12.19 - если выйдут) вряд ли дадут нам ответ - правы мы или нет (просто потому, что не поспевают бурно меняющимся пейзажем). Поэтому ставки на риск особо интересны (опять же ИМХО).
В связи с чем рекомендация простая: использовать для этого опционы. Благо волатильность в них не слишком высока, что обеспечивает не слишком высокие премии за риск ставок
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
По нефти, на утро 3.01.2020
Похоже, пойдет работать вот этот вариант прототипа (пояснения тут)
Прототип для 3.01.2020 - бар, указанный красной стрелкой
Первый порыв вверх был встречен хорошими продажами на 69 по фьюч на брент. Быки, как я видел он-лайн, тут…
Похоже, пойдет работать вот этот вариант прототипа (пояснения тут)
Прототип для 3.01.2020 - бар, указанный красной стрелкой
Первый порыв вверх был встречен хорошими продажами на 69 по фьюч на брент. Быки, как я видел он-лайн, тут…
EUR/USD (Weekly, Forex) - Насколько я знаю, многие рисуют проекты, как курс вот-вот пойдет вверх, - 1.20 и т.д.
Или вот-вот рухнет...
Реальная же картина с точки зрения времени совсем иная.
К середине мая 2017 нисходящий цикл с максимумов 2008 г. силу потерял.
Но кульминация продаж произошла слишком преждевременно, что не позволяет определенно сказать, что к середине 2017 года нисходящий цикл завершен. Вернее, его завершенность была "под условием", что по итогу привело к нынешнему положению вещей, где все определяется "вот-вот", а воз и ныне там.
По ТА это обычно вырисовывает "успокаивающую консолидацию", которая реализуется в относительно широком диапазоне.
Теперь такой вопрос: Как долго это может продолжаться?
Ответ: до конца июля 2021 года.
Время еще есть...
Это к тому, что тут каких-то особенных чудес ждать не стоит.
Только на форс-мажоре
Или вот-вот рухнет...
Реальная же картина с точки зрения времени совсем иная.
К середине мая 2017 нисходящий цикл с максимумов 2008 г. силу потерял.
Но кульминация продаж произошла слишком преждевременно, что не позволяет определенно сказать, что к середине 2017 года нисходящий цикл завершен. Вернее, его завершенность была "под условием", что по итогу привело к нынешнему положению вещей, где все определяется "вот-вот", а воз и ныне там.
По ТА это обычно вырисовывает "успокаивающую консолидацию", которая реализуется в относительно широком диапазоне.
Теперь такой вопрос: Как долго это может продолжаться?
Ответ: до конца июля 2021 года.
Время еще есть...
Это к тому, что тут каких-то особенных чудес ждать не стоит.
Только на форс-мажоре
Фондовый индекс Шанхай Композит (SSE, Weekly) - долгосрочно:
Озаботился долгосрочной перспективой фондового рынка Китая. Обнаружилось, что цикл денег на нем работает превосходно, равно как и резонансы. Но совсем не так, как у американцев и европейцев. Закономерности совсем иные. Я бы сказал, менталитет тут совсем другой. Причем на фундаментальном уровне.
Получилось следующее (оценка по месячной развертке, поэтому плюс-минус месяц):
1) С февраля-марта 2020 фондовый рынок возьмет курс на понижение до мая-июня 2021
2) Далее подскок и новый нырок к минимумам в декабре-феврале 2022
3) Далее, до января-февраля 2023 консолидация, как подготовка к последующему росту
PS. Стрелки уровни не предвосхищают! Они указывают только вектор!
PS. PS. Грубо, исключительно по аналогам в истории SSE Composite Index, можно предположить, что индекс потеряет примерно треть от текущих значений
Озаботился долгосрочной перспективой фондового рынка Китая. Обнаружилось, что цикл денег на нем работает превосходно, равно как и резонансы. Но совсем не так, как у американцев и европейцев. Закономерности совсем иные. Я бы сказал, менталитет тут совсем другой. Причем на фундаментальном уровне.
Получилось следующее (оценка по месячной развертке, поэтому плюс-минус месяц):
1) С февраля-марта 2020 фондовый рынок возьмет курс на понижение до мая-июня 2021
2) Далее подскок и новый нырок к минимумам в декабре-феврале 2022
3) Далее, до января-февраля 2023 консолидация, как подготовка к последующему росту
PS. Стрелки уровни не предвосхищают! Они указывают только вектор!
PS. PS. Грубо, исключительно по аналогам в истории SSE Composite Index, можно предположить, что индекс потеряет примерно треть от текущих значений
SSE Composite (China) vs. S&P 500 (USA) - Monthly, - эти фондовые индексы при наличии специфических национальных особенностей, тем не менее сильно коррелируют в периоды сильных ценовых шоков. Особенно связанных с падением стоимости.
Поэтому, если предположение выше окажется верным, то и фондовый рынок США поедет вниз.
Все, чем тут могут помочь денежные инъекции ФРС США, - это всего лишь превратить падение в плоскость.
=>
Возможно, что январь-2020 - это, как говорится, - high на века (в смысле - надолго)
PS. Эти выводы довольно важны, поскольку траектории большинства фондовых индексов развитых экономик сильно повреждены накачкой QE в том или ином виде, что сильно искажает картину и зачастую не дает истинного представления о реальности.
Поэтому, если предположение выше окажется верным, то и фондовый рынок США поедет вниз.
Все, чем тут могут помочь денежные инъекции ФРС США, - это всего лишь превратить падение в плоскость.
=>
Возможно, что январь-2020 - это, как говорится, - high на века (в смысле - надолго)
PS. Эти выводы довольно важны, поскольку траектории большинства фондовых индексов развитых экономик сильно повреждены накачкой QE в том или ином виде, что сильно искажает картину и зачастую не дает истинного представления о реальности.
Индекс доллара DXY (Weekly) - очередные (следующие) окна возможностей с ориентировкой "что может произойти")
Оценка по циклу денег
Ранее (здесь и тут) была изложена версия, проливающая свет на вопрос: Если доллар начнет слабеть против всех валют, то когда?
Сейчас точку эту прошли. Причем без особо ярких последствий.
Наметившееся было снижение, хотя и вдохновляет медведей, но с точки зрения цикла денег оно оценивается как малоперспективное (хотя и обладающее потенциалом оказаться успешным).
Поэтому пока основной сценарий - это растущий тренд, в котором с конца сентября 2019 развивается коррекция (снижение).
Для эволюции этого снижения в падение необходим прорыв вниз трендовой линии (кандидат есть на графике) не позднее середины апреля 2020.
Продолжение следует
Оценка по циклу денег
Ранее (здесь и тут) была изложена версия, проливающая свет на вопрос: Если доллар начнет слабеть против всех валют, то когда?
Сейчас точку эту прошли. Причем без особо ярких последствий.
Наметившееся было снижение, хотя и вдохновляет медведей, но с точки зрения цикла денег оно оценивается как малоперспективное (хотя и обладающее потенциалом оказаться успешным).
Поэтому пока основной сценарий - это растущий тренд, в котором с конца сентября 2019 развивается коррекция (снижение).
Для эволюции этого снижения в падение необходим прорыв вниз трендовой линии (кандидат есть на графике) не позднее середины апреля 2020.
Продолжение следует
DXY (Daily) - иллюстрация того, почему у медведей есть серьезный потенциал.
Выше было сказано, что в последнем окне возможностей рынок особо не впечатлил.
На самом деле прорыв состоялся, и даже с тестом снизу в точности на расчетной точке по времени.
Но признаёт ли рынок прорыв этого тренда (оранжевая линия) достаточным условием для разворота вниз, все еще остается вопросом.
Если при этом вспомнить, что ФРС США, как организация, по долгосрочным циклам сама находится в кризисной зоне (2019-2021 гг), то наибольшие шансы у наименее возможного варианта, - у безтрендового.
То есть, сообразуясь с графиками, - консолидация в ближайшие 1,5-2 года между 95 и 100.
Как говорится, - ни нашим, ни вашим
Выше было сказано, что в последнем окне возможностей рынок особо не впечатлил.
На самом деле прорыв состоялся, и даже с тестом снизу в точности на расчетной точке по времени.
Но признаёт ли рынок прорыв этого тренда (оранжевая линия) достаточным условием для разворота вниз, все еще остается вопросом.
Если при этом вспомнить, что ФРС США, как организация, по долгосрочным циклам сама находится в кризисной зоне (2019-2021 гг), то наибольшие шансы у наименее возможного варианта, - у безтрендового.
То есть, сообразуясь с графиками, - консолидация в ближайшие 1,5-2 года между 95 и 100.
Как говорится, - ни нашим, ни вашим
Оценка динамики волатильности опционов (индекс OVX, CBOE) на легкую нефть (CL, NYMEX) по результатам анализа резонансной репликации.
Здесь - прототип.
Отклонение - не более 2-х дней.
Предполагается достижение максимума (по закрытию) 7.01.2020. Далее - по схеме.
В случае слома схемы на бифуркации ближайших дней (инверсионный реверсал) следует ожидать эскалации волатильности после 7.01.2020. Возможно, тоже до середины февраля (но это неточно и по ходу развития этого сценария потребуется переоценка)
Предшествующая оценка была здесь
Здесь - прототип.
Отклонение - не более 2-х дней.
Предполагается достижение максимума (по закрытию) 7.01.2020. Далее - по схеме.
В случае слома схемы на бифуркации ближайших дней (инверсионный реверсал) следует ожидать эскалации волатильности после 7.01.2020. Возможно, тоже до середины февраля (но это неточно и по ходу развития этого сценария потребуется переоценка)
Предшествующая оценка была здесь
ИМХО по нефти: судя по динамике волатильности и ожидаемому перелому текущего тренда, идея "нефть по 150" (400 и т.п.) - быстро испарится.
Рост если и будет, то слабый и медлительный, отнюдь не ракета, которая кажется уместной на волне ожиданий эскалации конфликта на БВ.
Но судя по модели (а пока сомневаться в этом причин нет) - тут выходит для самой нефти:
- или боковик (как ранее и предполагалось для января),
- или же погружение (снижение), в меру мягкое, но достаточно вязкое, чтобы стимулировать понижение опционной волатильности
Рост если и будет, то слабый и медлительный, отнюдь не ракета, которая кажется уместной на волне ожиданий эскалации конфликта на БВ.
Но судя по модели (а пока сомневаться в этом причин нет) - тут выходит для самой нефти:
- или боковик (как ранее и предполагалось для января),
- или же погружение (снижение), в меру мягкое, но достаточно вязкое, чтобы стимулировать понижение опционной волатильности
S&P 500 (Daily) - ближайшие реверсалы.
Не покидает ощущение, что на фондовом индексе S&P 500 (USA) рисуется нечто вроде модели "Бриллиант", или - "Ромб". Считается фигурой разворота. Правда, примерно с таким же результатом её считают моделью продолжения.
Что неудивительно.
Данная модель - это сумма двух клиньев (некоторые называют их симметричными треугольниками), - сходящегося и расходящегося, последний из которых является сущим кошмаром для технических аналитиков из-за трудности его расшифровки.
Характерная деталь: данная модель начала формироваться на реверсале 27.12.19 (см.тут и тут), а завершиться обещает 10.01.20, - тоже на реверсал-дне по ранее составленному списку важных дней января.
Куда выйдет, как вы уже поняли, - тут не предугадывается. Только верования.
При этом надо сказать, что вокруг последней даты накручено столько всего, что выход из текущего диапазона локальной консолидации может оказаться весьма бурным и поддерживаться "неожиданными" возникшими обстоятельствами.
ИМХО прежнее, - спад
Не покидает ощущение, что на фондовом индексе S&P 500 (USA) рисуется нечто вроде модели "Бриллиант", или - "Ромб". Считается фигурой разворота. Правда, примерно с таким же результатом её считают моделью продолжения.
Что неудивительно.
Данная модель - это сумма двух клиньев (некоторые называют их симметричными треугольниками), - сходящегося и расходящегося, последний из которых является сущим кошмаром для технических аналитиков из-за трудности его расшифровки.
Характерная деталь: данная модель начала формироваться на реверсале 27.12.19 (см.тут и тут), а завершиться обещает 10.01.20, - тоже на реверсал-дне по ранее составленному списку важных дней января.
Куда выйдет, как вы уже поняли, - тут не предугадывается. Только верования.
При этом надо сказать, что вокруг последней даты накручено столько всего, что выход из текущего диапазона локальной консолидации может оказаться весьма бурным и поддерживаться "неожиданными" возникшими обстоятельствами.
ИМХО прежнее, - спад
Натуральный газ, Weekly (NatGas, CFD, Forex: OANDA)
Оценка по Pi-Cycle показала следующее:
Деньги, задававшие тренды с максимумов 2005 и 2008 годов вышли из продукта (фининструмента) двумя заходами. Причем оба раза достаточно резко и однотипно. То есть, тут играла "одна рука" (один и тот же набор управляющих деньгами).
Их место постепенно заняла совсем иная категория, - какая мне неведомо. Но менталитет у них другой, равно как и действия несколько иные. Отчасти это объясняется нахождением рынка, - если так можно сказать, - в зоне сверхнизких цен.
Но это так, - побочный продукт анализа.
Самое же важное тут здесь, что есть высокая вероятность старта в ближайшее время (на горизонте 1-2 недели) ралли, которое обещает продлиться до конца ноября (2020 г.)
Даты (недели) на графике обозначены
Продолжение следует
Оценка по Pi-Cycle показала следующее:
Деньги, задававшие тренды с максимумов 2005 и 2008 годов вышли из продукта (фининструмента) двумя заходами. Причем оба раза достаточно резко и однотипно. То есть, тут играла "одна рука" (один и тот же набор управляющих деньгами).
Их место постепенно заняла совсем иная категория, - какая мне неведомо. Но менталитет у них другой, равно как и действия несколько иные. Отчасти это объясняется нахождением рынка, - если так можно сказать, - в зоне сверхнизких цен.
Но это так, - побочный продукт анализа.
Самое же важное тут здесь, что есть высокая вероятность старта в ближайшее время (на горизонте 1-2 недели) ралли, которое обещает продлиться до конца ноября (2020 г.)
Даты (недели) на графике обозначены
Продолжение следует
Bitcoin (Daily) - какое-то время назад (тут и здесь) разбирался Биткоин.
Сценарий подготовки к падению не изменился.
Но сейчас повысились шансы на его слом на горизонте до 17.01.2020. Что надо сделать быкам понятно всем, - пробиться поближе к Солнцу сквозь уровни сопротивления и пройти снизу вверх нисходящие трендовые линии.
Не сумеют, - через 6-7 недель опасность резкого падения резко возрастет
Сценарий подготовки к падению не изменился.
Но сейчас повысились шансы на его слом на горизонте до 17.01.2020. Что надо сделать быкам понятно всем, - пробиться поближе к Солнцу сквозь уровни сопротивления и пройти снизу вверх нисходящие трендовые линии.
Не сумеют, - через 6-7 недель опасность резкого падения резко возрастет
Медь (HG, Daily, COMEX) - в мае и ноябре 2019 г. выполнялись оценки перспектив меди в долгосрочном ракурсе. В последний раз фокус был на 9.12.19 как необходимый дедлайн завершения многолетнего down-тренда.
Условие оказалось выполненным, но с рядом оговорок (см. историю вопроса по ссылкам), что говорит о соблюдении "необходимых" условий, но "недостаточных" для добротного up-тренда
Поэтому важно знать возможные точки, где можно нарваться на подвох.
Из ближайших - это 24.01.2020, где аккумулирована резонансная точка (причем конфликтная) цикла денег и бифуркация в индивидуальном торговом цикле
Неблагоприятная реализация риска здесь - это формирование лок-максимума, откуда рынок поедет вниз, либо прорыв вниз какого-то относительно важного уровня на или сразу после указанной даты.
Отклонение +-4 дня
Условие оказалось выполненным, но с рядом оговорок (см. историю вопроса по ссылкам), что говорит о соблюдении "необходимых" условий, но "недостаточных" для добротного up-тренда
Поэтому важно знать возможные точки, где можно нарваться на подвох.
Из ближайших - это 24.01.2020, где аккумулирована резонансная точка (причем конфликтная) цикла денег и бифуркация в индивидуальном торговом цикле
Неблагоприятная реализация риска здесь - это формирование лок-максимума, откуда рынок поедет вниз, либо прорыв вниз какого-то относительно важного уровня на или сразу после указанной даты.
Отклонение +-4 дня
ИМХО: Не вдаваясь в детали и частности, которых слишком много, чтобы они были интересны, текущую ситуацию можно обрисовать следующим образом:
1) Обмен любезностями (ударами США-Иран) состоялся. Тема закрыта. Осталось дождаться, пока осядут волны.
2) Рынки от обилия новостей, обещающих армагедоны, на самом деле, предпочли "сжаться". Такое бывает, когда всего слишком много. (Достаточно сравнить реакцию нефти на удар по СА и движение в последние дни).
3) Очень высока вероятность "договорной" операции спецслужб нескольких заинтересованных сторон. Возможно (и даже очень вероятно), что в дело были втянуты также и какие-то заинтересованные силы Ирана.
————————
Последствия очевидны. Рынки сейчас переварят то, что им дают по каналам СМИ (а дают явно фильтрованное), да и пойдут своим чередом, куда собирались:
1) Фондовые рынки на коррекционный спад
2) Нефть тоже на коррекцию (навес избыточного предложения, обещанный на 2020 год примерно в 0.5 млн в сутки, сейчас кстати несколько выше)
1) Обмен любезностями (ударами США-Иран) состоялся. Тема закрыта. Осталось дождаться, пока осядут волны.
2) Рынки от обилия новостей, обещающих армагедоны, на самом деле, предпочли "сжаться". Такое бывает, когда всего слишком много. (Достаточно сравнить реакцию нефти на удар по СА и движение в последние дни).
3) Очень высока вероятность "договорной" операции спецслужб нескольких заинтересованных сторон. Возможно (и даже очень вероятно), что в дело были втянуты также и какие-то заинтересованные силы Ирана.
————————
Последствия очевидны. Рынки сейчас переварят то, что им дают по каналам СМИ (а дают явно фильтрованное), да и пойдут своим чередом, куда собирались:
1) Фондовые рынки на коррекционный спад
2) Нефть тоже на коррекцию (навес избыточного предложения, обещанный на 2020 год примерно в 0.5 млн в сутки, сейчас кстати несколько выше)