🇷🇺Стоимость CDS России снизилась до уровня 2007 года
В мае мы наблюдали превышение стоимости пятилетней страховки от дефолта России на 45 б.п. по сравнению со странами с аналогичным рейтингом. На 25 октября цена 5Y CDS России сравнялась со стоимостью аналогичной страховки для 🇮🇳Индии и только на 7 б.п. дороже страховки 🇰🇿Казахстана.
CDS России (BBB-) сегодня стоит столько же или дешевле, сколько и CDS стран с более высокими средними рейтингами – 🇮🇩Индонезии (BBB), 🇨🇴Колумбии (BBB), 🇲🇽Мексики (BBB) и 🇸🇦Саудовской Аравии (A).
C 21 мая эффективная доходность индекса еврооблигаций Euro-Cbonds Sovereign Russia снизилась на 77 б.п., 25 октября достигнув 3.79%.
В мае мы наблюдали превышение стоимости пятилетней страховки от дефолта России на 45 б.п. по сравнению со странами с аналогичным рейтингом. На 25 октября цена 5Y CDS России сравнялась со стоимостью аналогичной страховки для 🇮🇳Индии и только на 7 б.п. дороже страховки 🇰🇿Казахстана.
CDS России (BBB-) сегодня стоит столько же или дешевле, сколько и CDS стран с более высокими средними рейтингами – 🇮🇩Индонезии (BBB), 🇨🇴Колумбии (BBB), 🇲🇽Мексики (BBB) и 🇸🇦Саудовской Аравии (A).
C 21 мая эффективная доходность индекса еврооблигаций Euro-Cbonds Sovereign Russia снизилась на 77 б.п., 25 октября достигнув 3.79%.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.1% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.33%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Газпром нефть, 003P-01R (15 млрд)
Оферты
🚍ВЭБ-лизинг, 09 (5 млрд)
🏦Международный инвестиционный банк (МИБ), 02 (3 млрд)
🔌МРСК Северного Кавказа, БО-001P-01 (1.35 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.1% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.33%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⛽️Газпром нефть, 003P-01R (15 млрд)
Оферты
🚍ВЭБ-лизинг, 09 (5 млрд)
🏦Международный инвестиционный банк (МИБ), 02 (3 млрд)
🔌МРСК Северного Кавказа, БО-001P-01 (1.35 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям Газпром нефти открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты call: 2 года
Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых
Дата размещения: 12 ноября
Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие»
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты call: 2 года
Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых
Дата размещения: 12 ноября
Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие»
Cbonds
🛢Новый выпуск: Транснефть, БО-001Р-13
⚡️«Транснефть» проведет сбор заявок 30 октября. Новый ориентир ставки купона – 7.1–7.2% годовых, эффективной доходности – 7.23–7.33% годовых.
🗓Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 б.п., снижение доходности на рынке продолжилось. На первичном рынке субфедерального и корпоративного долга наблюдается затишье. Сегодня собирает книгу «Газпром нефть», в ближайшее время состоится размещение «Транснефти». А в начале ноября книгу заявок на новый облигационный выпуск объемом 5 млрд руб. по номиналу и со сроком обращения 5 лет планирует собрать Республика Саха (Якутия).
🌀«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», 003-01R. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. На вторичном рынке «Газпром нефть» представлена достаточно широко, однако в основном выпусками, размещенными в 2016 -2017гг. Выпуски ликвидны, вторичная кривая информативна. В последний раз на рынок компания выходила в марте 2018г. с выпуском на 20 млрд руб.
⛽️«ТРАНСНЕФТЬ», БО-001Р-13. Эмитент является одним из самых активных заемщиков на публичном рынке долга с долей в общем объеме рублевых облигаций порядка 2,1%. На данный момент в обращении находятся 15 выпусков на 261 млрд руб. В последний раз на рынок долга компания выходила в июле 2019г. Наиболее длинные выпуски «Транснефти» с дюрацией 3,6г. и 4,9г. торгуются со спрэдом к кривой ОФЗ порядка 92-93 б.п. Участие в размещении интересно при спрэде к G-кривой доходности ОФЗ не менее 95 б.п., что на текущий момент соответствует размеру купона не ниже 7,1% (YTМ не менее 7,2%).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 50 б.п., снижение доходности на рынке продолжилось. На первичном рынке субфедерального и корпоративного долга наблюдается затишье. Сегодня собирает книгу «Газпром нефть», в ближайшее время состоится размещение «Транснефти». А в начале ноября книгу заявок на новый облигационный выпуск объемом 5 млрд руб. по номиналу и со сроком обращения 5 лет планирует собрать Республика Саха (Якутия).
🌀«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», 003-01R. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов, а также соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. На вторичном рынке «Газпром нефть» представлена достаточно широко, однако в основном выпусками, размещенными в 2016 -2017гг. Выпуски ликвидны, вторичная кривая информативна. В последний раз на рынок компания выходила в марте 2018г. с выпуском на 20 млрд руб.
⛽️«ТРАНСНЕФТЬ», БО-001Р-13. Эмитент является одним из самых активных заемщиков на публичном рынке долга с долей в общем объеме рублевых облигаций порядка 2,1%. На данный момент в обращении находятся 15 выпусков на 261 млрд руб. В последний раз на рынок долга компания выходила в июле 2019г. Наиболее длинные выпуски «Транснефти» с дюрацией 3,6г. и 4,9г. торгуются со спрэдом к кривой ОФЗ порядка 92-93 б.п. Участие в размещении интересно при спрэде к G-кривой доходности ОФЗ не менее 95 б.п., что на текущий момент соответствует размеру купона не ниже 7,1% (YTМ не менее 7,2%).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Cbonds
Книга по облигациям Газпром нефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты call: 2 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 12 ноября Организаторы:…
⚡️Газпром нефть
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–7% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.19% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–7% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.19% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Газпром нефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты call: 2 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 12 ноября Организаторы:…
⚡️Газпром нефть
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–6.95% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.13% годовых.
Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.85–6.95% годовых, эффективная доходность – 7.03–7.13% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Газпром нефти открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Срок до оферты call: 2 года Ориентир ставки купона: 7–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.19–7.29% годовых Дата размещения: 12 ноября Организаторы:…
⚡️Газпром нефть
Финальные ориентиры: ставка купона – 6.85% годовых, эффективная доходность – 7.03% годовых. Объем размещения увеличен до 25 млрд рублей.
Финальные ориентиры: ставка купона – 6.85% годовых, эффективная доходность – 7.03% годовых. Объем размещения увеличен до 25 млрд рублей.
Вечерний дайджест
🌱🙋🏻♀️Московский кредитный банк стал первым российским банком, получившим рейтинг ESG (от Rating-Agentur Expert RA GmbH ). Кстати, согласно недавнему опросу “Ъ”, проведенному среди крупнейших розничных управляющих компаний и Private Banking, концепция осознанного инвестирования есть только у «Альфа-Капитал» и Sberbank Private Banking. УК «Альфа-Капитал» предлагает своим клиентам стратегию доверительного управления «Альфа Зеленые инвестиции», а среди продуктов Sberbank Private Banking есть SPB Women Impact EUROPE Index, где дополнительным критерием отбора компаний выступает фактор гендерного баланса.
🛢«Татнефть» направит средства, вырученные от выпуска рублевых облигаций, на финансирование инвестпрограммы и покупку активов. Напомним, что на прошлой неделе компания утвердила мультивалютную программу на 100 млрд рублей. Представитель компании подчеркнул, что программа не свидетельствует о каких-либо проблемах с привлечением банковских средств. Выбор в пользу рублёвых биржевых облигаций был обусловлен возможностью "привлечения широко круга инвесторов на основе рыночного спроса на долг компании".
🌲«Соломенский Лесозавод» планирует 25 ноября обсудить с владельцами облигаций условия новации обязательств по выпуску серии 01. На сегодняшний день компания допустила дефолт по 9-10 купонам облигаций указанной серии, не выплатив порядка 299.2 млн рублей.
@Cbonds
🌱🙋🏻♀️Московский кредитный банк стал первым российским банком, получившим рейтинг ESG (от Rating-Agentur Expert RA GmbH ). Кстати, согласно недавнему опросу “Ъ”, проведенному среди крупнейших розничных управляющих компаний и Private Banking, концепция осознанного инвестирования есть только у «Альфа-Капитал» и Sberbank Private Banking. УК «Альфа-Капитал» предлагает своим клиентам стратегию доверительного управления «Альфа Зеленые инвестиции», а среди продуктов Sberbank Private Banking есть SPB Women Impact EUROPE Index, где дополнительным критерием отбора компаний выступает фактор гендерного баланса.
🛢«Татнефть» направит средства, вырученные от выпуска рублевых облигаций, на финансирование инвестпрограммы и покупку активов. Напомним, что на прошлой неделе компания утвердила мультивалютную программу на 100 млрд рублей. Представитель компании подчеркнул, что программа не свидетельствует о каких-либо проблемах с привлечением банковских средств. Выбор в пользу рублёвых биржевых облигаций был обусловлен возможностью "привлечения широко круга инвесторов на основе рыночного спроса на долг компании".
🌲«Соломенский Лесозавод» планирует 25 ноября обсудить с владельцами облигаций условия новации обязательств по выпуску серии 01. На сегодняшний день компания допустила дефолт по 9-10 купонам облигаций указанной серии, не выплатив порядка 299.2 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.27%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚ГТЛК, 001P-15 (25 млрд)
🚙ДиректЛизинг, 001P-04 (100 млн)
Оферты
🛠ХК Металлоинвест, БО-01 (10 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.27%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚚ГТЛК, 001P-15 (25 млрд)
🚙ДиректЛизинг, 001P-04 (100 млн)
Оферты
🛠ХК Металлоинвест, БО-01 (10 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🛢Нафтогаз Украины проведет road show евробондов в долларах
Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 30 октября.
Организатор размещения – Citi.
Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 30 октября.
Организатор размещения – Citi.
📈Восстановление интереса инвесторов к риску обеспечивает рост еврооблигаций
Комментарий «ВТБ Мои Инвестиции»
На прошлой неделе доходности UST продолжили рост на фоне восстановления интереса к риску благодаря прогрессу в согласовании первого этапа торговой сделки США и Китая. Позитивные сдвиги были по отсрочке Brexit с 31 октября до 31 января, о которой запросила Великобритания у ЕС. Доходности UST-10 за неделю выросли на 4 б.п. до 1,8% годовых.
Суверенные евробонды большинства стран GEM за неделю снизились в доходности, кредитные премии сокращались, корпоративные Z-спреды евробондов сжимались. На общем фоне выделялись турецкие евробонды значительным ростом котировок на деэскалации геополитической напряженности, вызванной военной операцией Турции в Сирии. Результатом переговоров Турции с США и Россией стала договоренность о прекращении огня в Сирии, США отменили санкции против Турции. В Аргентине в выходные прошли выборы президента страны и победил оппозиционный кандидат А.Фернандес, которому предстоит решать вопрос с обслуживанием суверенного долга и выстраивать взаимоотношения с МВФ. Хотя эффект от распродажи аргентинских евробондов на GEM был ограниченный, пути урегулирования долга Аргентины могут повлиять на отношение инвесторов к риску евробондов развивающих стран в целом.
Спреды между высокодоходными бондами GEM и HY Bonds США продолжили расширяться – за неделю на 10 б.п. до 270 б.п. (индексы Barclays) за счет более активного снижения доходности американских бондов на фоне risk-on.
На этой неделе внимание рынков будет к заседанию ФРС (30 октября), от которого ждут снижения ставок на 25 б.п. до 1,5%-1,75%, но наибольший интерес вызовет коммуникация главы регулятора Дж.Пауэлла относительно дальнейшего монетарного курса. Рынок ждет решения, будет ли продолжено смягчение политики в декабре. В фокусе важные макроданные в еврозоне и США.
Александр Полютов,
Инвестиционный стратег,
ВТБ Мои Инвестиции
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий «ВТБ Мои Инвестиции»
На прошлой неделе доходности UST продолжили рост на фоне восстановления интереса к риску благодаря прогрессу в согласовании первого этапа торговой сделки США и Китая. Позитивные сдвиги были по отсрочке Brexit с 31 октября до 31 января, о которой запросила Великобритания у ЕС. Доходности UST-10 за неделю выросли на 4 б.п. до 1,8% годовых.
Суверенные евробонды большинства стран GEM за неделю снизились в доходности, кредитные премии сокращались, корпоративные Z-спреды евробондов сжимались. На общем фоне выделялись турецкие евробонды значительным ростом котировок на деэскалации геополитической напряженности, вызванной военной операцией Турции в Сирии. Результатом переговоров Турции с США и Россией стала договоренность о прекращении огня в Сирии, США отменили санкции против Турции. В Аргентине в выходные прошли выборы президента страны и победил оппозиционный кандидат А.Фернандес, которому предстоит решать вопрос с обслуживанием суверенного долга и выстраивать взаимоотношения с МВФ. Хотя эффект от распродажи аргентинских евробондов на GEM был ограниченный, пути урегулирования долга Аргентины могут повлиять на отношение инвесторов к риску евробондов развивающих стран в целом.
Спреды между высокодоходными бондами GEM и HY Bonds США продолжили расширяться – за неделю на 10 б.п. до 270 б.п. (индексы Barclays) за счет более активного снижения доходности американских бондов на фоне risk-on.
На этой неделе внимание рынков будет к заседанию ФРС (30 октября), от которого ждут снижения ставок на 25 б.п. до 1,5%-1,75%, но наибольший интерес вызовет коммуникация главы регулятора Дж.Пауэлла относительно дальнейшего монетарного курса. Рынок ждет решения, будет ли продолжено смягчение политики в декабре. В фокусе важные макроданные в еврозоне и США.
Александр Полютов,
Инвестиционный стратег,
ВТБ Мои Инвестиции
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
⛽️Мониторинг первичного рынка – Транснефть
Комментарий ИК Велес Капитал
«Транснефть» (Baa2/BBB-/-/-/ruAAA) планирует 30 октября открыть сбор заявок на облигации серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд руб. Срок обращения бумаг составит 7 лет, ориентир по ставке купона — 7,10-7,20% годовых, что предполагает доходность к погашению на уровне 7,23-7,33% годовых.
Нижняя граница озвученных ориентиров, по нашим оценкам, предполагает премию чуть более 20 бп к кривой наиболее ликвидных выпусков компании «Транснефть». В частности, наиболее длинные облигации компании (БО1Р5 и БО1Р8) торгуются в настоящее время соответственно с премиями в 87 и 79 бп к G-кривой. Нижняя граница ориентиров по новому выпуску компании предлагает около 100 бп к кривой госбумаг.
В целом новый выпуск интересен для участия даже по нижней границе озвученных ориентиров, однако не исключаем, что размещение пройдет ниже объявленных параметров (с купоном ниже или на уровне 7% годовых). Повышенному спросу на облигации будет в том числе способствовать дефицит аналогичных по дюрации выпусков других эмитентов нефтегазового сектора (наиболее длинным в данном сегменте является уже упомянутый выпуск Транснефти БО1Р8 с дюрацией менее 5 лет).
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий ИК Велес Капитал
«Транснефть» (Baa2/BBB-/-/-/ruAAA) планирует 30 октября открыть сбор заявок на облигации серии БО-001Р-13 объемом 15 млрд руб. Срок обращения бумаг составит 7 лет, ориентир по ставке купона — 7,10-7,20% годовых, что предполагает доходность к погашению на уровне 7,23-7,33% годовых.
Нижняя граница озвученных ориентиров, по нашим оценкам, предполагает премию чуть более 20 бп к кривой наиболее ликвидных выпусков компании «Транснефть». В частности, наиболее длинные облигации компании (БО1Р5 и БО1Р8) торгуются в настоящее время соответственно с премиями в 87 и 79 бп к G-кривой. Нижняя граница ориентиров по новому выпуску компании предлагает около 100 бп к кривой госбумаг.
В целом новый выпуск интересен для участия даже по нижней границе озвученных ориентиров, однако не исключаем, что размещение пройдет ниже объявленных параметров (с купоном ниже или на уровне 7% годовых). Повышенному спросу на облигации будет в том числе способствовать дефицит аналогичных по дюрации выпусков других эмитентов нефтегазового сектора (наиболее длинным в данном сегменте является уже упомянутый выпуск Транснефти БО1Р8 с дюрацией менее 5 лет).
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК выпуска 24020 (погашение в июле 2022 года) в объеме остатков, доступных для размещения, а также выпуска ОФЗ-ПД 26229 (погашение в ноябре 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков субординированных облигаций серий Т2-1 – Т2-4 на общую сумму 75 млрд рублей. Срок обращения – 10.5 лет, предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🦀«Диомидовский рыбный порт» 21 ноября начнет размещение облигаций серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона составит 7% годовых.
🚚«Пионер-Лизинг» 26 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона по облигациям установлена на уровне 13.25% годовых.
🏢АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПК выпуска 24020 (погашение в июле 2022 года) в объеме остатков, доступных для размещения, а также выпуска ОФЗ-ПД 26229 (погашение в ноябре 2025 года) в объеме 20 млрд рублей.
🏦ВТБ утвердил условия выпусков субординированных облигаций серий Т2-1 – Т2-4 на общую сумму 75 млрд рублей. Срок обращения – 10.5 лет, предусмотрено досрочное погашение на усмотрение эмитента. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🦀«Диомидовский рыбный порт» 21 ноября начнет размещение облигаций серии БО-001-03 на 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 000 рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона составит 7% годовых.
🚚«Пионер-Лизинг» 26 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона по облигациям установлена на уровне 13.25% годовых.
🏢АПРИ «Флай Плэнинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П03 на 400 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.36% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Транснефть, БО-001P-13 (15 млрд)
Размещения
💡МРСК Урала, БО-03 (3 млрд)
💡МРСК Урала, БО-04 (4 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 010P (95.7 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.36% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.29%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Транснефть, БО-001P-13 (15 млрд)
Размещения
💡МРСК Урала, БО-03 (3 млрд)
💡МРСК Урала, БО-04 (4 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 010P (95.7 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Cbonds начал расчёт и публикацию ставок текущего купона по флоатерам США
🇺🇸👇🏻Полезная информация для инвесторов, работающих с рынком американских облигаций
При известном размере ближайшего купона теперь можно рассчитать текущую доходность облигации с помощью калькулятора Cbonds. Например, в два клика можно узнать текущую доходность выпуска облигаций JP Morgan с погашением в июне 2022 года.
При расчёте учитывается значение базовой ставки, маржа, нижняя и верхняя границы ставки (cap и floor), а также соответствующие календари рабочих и выходных дней, указанные в эмиссионных документах.
Информация о текущей ставке купона доступна на вкладке «Денежный поток» на странице эмиссии для пользователей тарифа Premium.
🇺🇸👇🏻Полезная информация для инвесторов, работающих с рынком американских облигаций
При известном размере ближайшего купона теперь можно рассчитать текущую доходность облигации с помощью калькулятора Cbonds. Например, в два клика можно узнать текущую доходность выпуска облигаций JP Morgan с погашением в июне 2022 года.
При расчёте учитывается значение базовой ставки, маржа, нижняя и верхняя границы ставки (cap и floor), а также соответствующие календари рабочих и выходных дней, указанные в эмиссионных документах.
Информация о текущей ставке купона доступна на вкладке «Денежный поток» на странице эмиссии для пользователей тарифа Premium.
Книга по облигациям Транснефти открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.23–7.33% годовых
Дата размещения: 8 ноября
Организатор: ВТБ Капитал
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.23–7.33% годовых
Дата размещения: 8 ноября
Организатор: ВТБ Капитал
❗️Одна бумага – таким с 5 ноября будет размер стандартного лота во всех режимах Мосбиржи для 18 выпусков корпоративных еврооблигаций. Ранее размер одного лота составлял от 10 до 200 бумаг.
Предлагаемое решение сделает эти инструменты более доступными для розничных инвесторов и расширит возможности для их участия в данном сегменте рынка.
Список бумаг, по которым уменьшается размер лота, доступен по ссылке.
Предлагаемое решение сделает эти инструменты более доступными для розничных инвесторов и расширит возможности для их участия в данном сегменте рынка.
Список бумаг, по которым уменьшается размер лота, доступен по ссылке.
Будете покупать российские еврооблигации на Мосбирже после снижения размера минимального лота?
Final Results
55%
да, обязательно начну
8%
да, я и раньше покупал, размер лота не мешал
9%
нет, евробонды на Мосбирже не интересуют
3%
нет, не торгую на Мосбирже
26%
хочу видеть результат