[분류모델 기반 23년 배당컷 예상 기업 / 유진투자증권 퀀트 허석민 T. 368-6152]
- 지난 10월 분류 알고리즘을 활용한 기말배당 쇼크(배당컷) 예측 모델을 제시
- 매년 11월말 가용 가능한 데이터로 기말 배당을 예측하는 방식으로, 23년도 예측을 시행
- POSCO홀딩스, SK이노베이션, 삼성전기, HMM, 고려아연, S-Oil, 엔씨소프트, LG이노텍 등은 모델의 분류/애널리스트 컨센서스상 모두 배당컷을 가리키는 고위험군 종목에 해당됨
- 카카오, LG, SK, KT 현대글로비스, 엘앤에프, LG생활건강 등 종목은 모델의 분류상에서만 배당컷을 가리키는 중위험군 종목에 해당됨
- 배당 스타일 팩터로는 12개월 선행 배당수익률(상위 Long) 권장
자료 링크: https://bit.ly/3uHP4PE
- 지난 10월 분류 알고리즘을 활용한 기말배당 쇼크(배당컷) 예측 모델을 제시
- 매년 11월말 가용 가능한 데이터로 기말 배당을 예측하는 방식으로, 23년도 예측을 시행
- POSCO홀딩스, SK이노베이션, 삼성전기, HMM, 고려아연, S-Oil, 엔씨소프트, LG이노텍 등은 모델의 분류/애널리스트 컨센서스상 모두 배당컷을 가리키는 고위험군 종목에 해당됨
- 카카오, LG, SK, KT 현대글로비스, 엘앤에프, LG생활건강 등 종목은 모델의 분류상에서만 배당컷을 가리키는 중위험군 종목에 해당됨
- 배당 스타일 팩터로는 12개월 선행 배당수익률(상위 Long) 권장
자료 링크: https://bit.ly/3uHP4PE
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유진 매크로 경제/중국
좀 뒤늦게 서버를 통한 코인 알고 매매를 시작했습니다. 서버로 돌아간다고 해도 에러가 나서 구동이 멈출 수도 있고 주기적으로 봐주긴 해야 합니다. 애초에 목적이 최대한 덜 신경쓰는 것이기 때문에 청산 위험이 있는 선물이 아닌 현물로 했습니다. 대상은 비트와 이더, 그리고 알트 중에서 당시 그레이스케일 프리미엄이 높은 몇 개로 리스트업 했습니다. 반감기 전후까지 돌려보고, 수익률이 괜찮으면 더 진행할 거 같습니다. 기회가 되면 신규 포지션/급격한 정리 등…
자동매매는 활발하네요. 불장이라 대부분 진입 및 수익권인 상황입니다
🥰2
* 유진 경제 이정훈
<미국 고용 - 둔화 추세는 이상 무. 시장이 김칫국을 마셨을 뿐>
- 헤드라인 취업자 증가 반등은 10월 자동차 노조 파업 영향을 그대로 되돌림.
- 10월 실업률 상승과 11월 하락은 노동 공급의 영향. 실직자 증가세는 11월에도 유지.
- 이번 지표는 펀더멘털이 아닌 기대의 되돌림. 고용이 견조하게 나오면서 FOMC에서 인하 기대 차단이 쉬워질 것.
<미국 고용 - 둔화 추세는 이상 무. 시장이 김칫국을 마셨을 뿐>
- 헤드라인 취업자 증가 반등은 10월 자동차 노조 파업 영향을 그대로 되돌림.
- 10월 실업률 상승과 11월 하락은 노동 공급의 영향. 실직자 증가세는 11월에도 유지.
- 이번 지표는 펀더멘털이 아닌 기대의 되돌림. 고용이 견조하게 나오면서 FOMC에서 인하 기대 차단이 쉬워질 것.
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[23/12/11 10:00:52] Sell ORDER Executed 15.5% KRW-ETH
[23/12/11 10:10:17] Sell ORDER Executed 17.09% KRW-BTC
[23/12/11 10:10:34] Sell ORDER Executed 8.06% KRW-XRP
이더+비트+리플 트레일링 스탑으로 익절되었습니다. 쉬어가는 타이밍이네요. 신규 진입 노리시는 분들은 살펴보셔도 될 것 같습니다.
[23/12/11 10:10:17] Sell ORDER Executed 17.09% KRW-BTC
[23/12/11 10:10:34] Sell ORDER Executed 8.06% KRW-XRP
이더+비트+리플 트레일링 스탑으로 익절되었습니다. 쉬어가는 타이밍이네요. 신규 진입 노리시는 분들은 살펴보셔도 될 것 같습니다.
[아직 시장을 떠날 시점은 아니다 다만.. / 유진투자증권 퀀트 허석민 T. 368-6152]
- 당사 리스크 지표상 현재 시스템 리스크 우려 구간은 아니며, Risk-On 기조는 유지
- 추세 매매에 유효한 당사 단기 트레이딩 모델 또한 12월 8일자(금)로 5영업일만에 매수(Long) 시그널로 전환됨. 시장을 떠날 시점은 아님
- 침체 예측 모델상 6개월 이내 구간에서 침체 확률은 큰 폭으로 감소하며 산타 랠리를 지지하는 요인으로 작용 중
- 반면 12개월 이상 구간에서 침체 확률은 역대 최고치 경신
- 내년 연착륙 기대에 대한 의구심이 끊임없이 작용하는 가운데 코스피 경기민감 업종 이익 하향 폭 확대 지속 중
- 시장을 떠날 시점은 아니지만 방어적 접근 필요. 경기민감 업종(산업재, 소재, 경기소비재) 대비 경기방어 업종(유틸리티, 건강관리, 필수소비재) 비중 확대 의견 제시
자료 링크: https://bit.ly/3Rr5qnE
- 당사 리스크 지표상 현재 시스템 리스크 우려 구간은 아니며, Risk-On 기조는 유지
- 추세 매매에 유효한 당사 단기 트레이딩 모델 또한 12월 8일자(금)로 5영업일만에 매수(Long) 시그널로 전환됨. 시장을 떠날 시점은 아님
- 침체 예측 모델상 6개월 이내 구간에서 침체 확률은 큰 폭으로 감소하며 산타 랠리를 지지하는 요인으로 작용 중
- 반면 12개월 이상 구간에서 침체 확률은 역대 최고치 경신
- 내년 연착륙 기대에 대한 의구심이 끊임없이 작용하는 가운데 코스피 경기민감 업종 이익 하향 폭 확대 지속 중
- 시장을 떠날 시점은 아니지만 방어적 접근 필요. 경기민감 업종(산업재, 소재, 경기소비재) 대비 경기방어 업종(유틸리티, 건강관리, 필수소비재) 비중 확대 의견 제시
자료 링크: https://bit.ly/3Rr5qnE
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*유진 경제 이정훈
<미국 CPI - 현상 유지>
- 전반적인 디스인플레 추세는 유지. 기저 인플레 지표는 중앙값/절사평균/비주거 Core 서비스는 반등한 반면 sticky CPI는 둔화되어 추이를 좀 더 지켜보아야할 듯
- 일단 11월 +1.6%상승한 중고차 물가는 곧 하락 전환하며 Core CPI도 안정을 찾을 것.
- 연준 타겟팅 지표인 Core PCE 물가는 Core CPI보다 빠른 내년 1분기 2%대 진입할 것으로 보여 앞으로는 PCE 물가에도 주목할 필요.
- 오늘 FOMC에서 어느 인플레 지표를 봐야하는지에 관한 질문이 나오는지도 확인해보면 좋을 것
<미국 CPI - 현상 유지>
- 전반적인 디스인플레 추세는 유지. 기저 인플레 지표는 중앙값/절사평균/비주거 Core 서비스는 반등한 반면 sticky CPI는 둔화되어 추이를 좀 더 지켜보아야할 듯
- 일단 11월 +1.6%상승한 중고차 물가는 곧 하락 전환하며 Core CPI도 안정을 찾을 것.
- 연준 타겟팅 지표인 Core PCE 물가는 Core CPI보다 빠른 내년 1분기 2%대 진입할 것으로 보여 앞으로는 PCE 물가에도 주목할 필요.
- 오늘 FOMC에서 어느 인플레 지표를 봐야하는지에 관한 질문이 나오는지도 확인해보면 좋을 것
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NZ Government Removes Employment, Housing From RBNZ Policy Remit - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-13/nz-government-removes-employment-housing-from-rbnz-policy-remit?sref=F7RkkpSf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-12-13/nz-government-removes-employment-housing-from-rbnz-policy-remit?sref=F7RkkpSf
Bloomberg.com
NZ Government Removes Employment, Housing From RBNZ Policy Remit
New Zealand’s government has simplified the central bank’s monetary policy remit, removing employment as an objective and any references to the housing market.
👍2
개인적으로 보유하고 있는 채권 포지션은 일간 슈퍼트렌드(ATR period 10, ATR Multiplier 3) 추세 전환이 일어나기 전까지 정리하지 않을 계획입니다