Нефть. Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (NYMEX), по итогам 21.05.2020
Ставки на падение снова превалировали. Но теперь ещё более серьезно, чем в предыдущие дни
Если мерить по показателю прироста открытых позиций за последний торговый день, то соотношение получается как 5,44 к 1 (5,44 за падение против 1 за рост)
Ставки на падение снова превалировали. Но теперь ещё более серьезно, чем в предыдущие дни
Если мерить по показателю прироста открытых позиций за последний торговый день, то соотношение получается как 5,44 к 1 (5,44 за падение против 1 за рост)
В околорыночном пространстве с утра, по причине падения нефти (условно на Азии) уже вовсю дебаты, - выкупят пролив или же так и будут лить
Навскидку: достаточно большое число лиц, - из числа рискующих высказать свое мнение, - уверенно заявляют, - "Выкупят"
Вместе с тем, позволю себе напомнить, что вчера-сегодня зона бифуркации по циклу биржевой активности (о чем было здесь), обычно провоцирующая (и образующая) реверсал разворота.
Причем наличие зоны подтверждено ещё и резонансной репликацией
Так что сигналы здесь очень сильные
ИМХО прежнее и не раз озвученное: какие-то просветы в конце туннеля (о которых ныне стало модно говорить) надо искать ближе к июлю, не ранее. И это касается не только сырьевых рынков, но и фондовых ценностей тоже.
PS. Процесс обнуления стоимости - по всей видимости болезнь заразная. Вот намедни, например, в Японии обнулились цены на электроэнергию...
Навскидку: достаточно большое число лиц, - из числа рискующих высказать свое мнение, - уверенно заявляют, - "Выкупят"
Вместе с тем, позволю себе напомнить, что вчера-сегодня зона бифуркации по циклу биржевой активности (о чем было здесь), обычно провоцирующая (и образующая) реверсал разворота.
Причем наличие зоны подтверждено ещё и резонансной репликацией
Так что сигналы здесь очень сильные
ИМХО прежнее и не раз озвученное: какие-то просветы в конце туннеля (о которых ныне стало модно говорить) надо искать ближе к июлю, не ранее. И это касается не только сырьевых рынков, но и фондовых ценностей тоже.
PS. Процесс обнуления стоимости - по всей видимости болезнь заразная. Вот намедни, например, в Японии обнулились цены на электроэнергию...
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть. Здесь и сейчас зона бифуркации, протяженностью до конца недели, где высоко-вероятно изменение мнения о последующем векторе тренда.
Оценка по психе-циклу (цикл биржевой психологии). Реверсал этого типа, как правило, разворотный. Как минимум, должна…
Оценка по психе-циклу (цикл биржевой психологии). Реверсал этого типа, как правило, разворотный. Как минимум, должна…
Нефть марки WTI (CL, NYMEX), Daily, - ближайшие реверсал-дни по резонансной репликации (уточнение предыдущих по этой теме)
Небольшое пояснение: реверсал 8 июня - это понедельник, поэтому реализация (или подготовка к ней) могут быть размазаны плюс-минус один торговый день.
PS. Реверсалы по этому методу, как правило, разворотные. Но в силу особенностей момента (пандемия, отрицательная стоимость и пр), реверсалы могут реализоваться как "перегиб", - например, как реверсал продолжения (прорыва)
Небольшое пояснение: реверсал 8 июня - это понедельник, поэтому реализация (или подготовка к ней) могут быть размазаны плюс-минус один торговый день.
PS. Реверсалы по этому методу, как правило, разворотные. Но в силу особенностей момента (пандемия, отрицательная стоимость и пр), реверсалы могут реализоваться как "перегиб", - например, как реверсал продолжения (прорыва)
Где-то прочитал сегодня мельком, что брокер RBC Capital Markets рекомендовал своему клиенту, американскому нефтяному фонду (USO), не покупать новые фьючерсные контракты на нефть
В пояснениях ссылались к неким наборам внутренних инструкций, связанных с управлением рисками.
В связи с этим вспомнилось, - каждый раз, когда брокер вдруг начинал проявлять интерес к торговым стратегиям своих клиентов, а также настойчиво выяснять, хорошо ли они понимают, что делают, - спустя какое-то не очень длительное время случались сильные движения рынка, буквально разрывавшие торговые счета лиц, к которым были адресованы вопросы брокера.
Как правило, брокер обращался с подобными вопросами к тем, кто использовал чрезвычайно узкий набор стратегий, теоретически высоко-доходных, но обладающих значимым риском на локальных промежутках времени
Продолжение следует
В пояснениях ссылались к неким наборам внутренних инструкций, связанных с управлением рисками.
В связи с этим вспомнилось, - каждый раз, когда брокер вдруг начинал проявлять интерес к торговым стратегиям своих клиентов, а также настойчиво выяснять, хорошо ли они понимают, что делают, - спустя какое-то не очень длительное время случались сильные движения рынка, буквально разрывавшие торговые счета лиц, к которым были адресованы вопросы брокера.
Как правило, брокер обращался с подобными вопросами к тем, кто использовал чрезвычайно узкий набор стратегий, теоретически высоко-доходных, но обладающих значимым риском на локальных промежутках времени
Продолжение следует
Таких например, как продажа непокрытых опционов. В зависимости от страйков, вероятность выигрыша колеблется от 60% до 95%. Однако остальная, весьма малая вероятность все же иногда реализовывалась с потерями, кратно превышающими череду предыдущих выигрышей.
В случае с USO (ETF) набор стратегий более чем прост: лонг фьюч, иногда возможно разбавляемый календарными фьюч-спредами
Мораль сей басни такова:
Такие извещения могут не значить ничего, кроме пересмотра внутренних рисков компаний.
А могут быть и важным сигналом к свертыванию операций.
ИМХО: опираясь на свой немудреный опыт продолжительностью в несколько десятилетий в этой сфере, я бы тут же отдал приказ свернуть все покупки, либо найти способ их эффективного хеджа
В случае с USO (ETF) набор стратегий более чем прост: лонг фьюч, иногда возможно разбавляемый календарными фьюч-спредами
Мораль сей басни такова:
Такие извещения могут не значить ничего, кроме пересмотра внутренних рисков компаний.
А могут быть и важным сигналом к свертыванию операций.
ИМХО: опираясь на свой немудреный опыт продолжительностью в несколько десятилетий в этой сфере, я бы тут же отдал приказ свернуть все покупки, либо найти способ их эффективного хеджа
Вот это да!!!!
Никогда бы не подумал, что уважаемая CME Group может лживо информировать о текущем положении дел...
Здесь Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (CL, NYMEX), один из которых был взят с означенного ресурса вчера утром, а второй - сегодня утром
Никогда бы не подумал, что уважаемая CME Group может лживо информировать о текущем положении дел...
Здесь Open Interest Profile опционов на июльский Crude Light (CL, NYMEX), один из которых был взят с означенного ресурса вчера утром, а второй - сегодня утром
COT на 19.05.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
За отчетный период с 13 по 19 мая (2020) обычная рутина.
В основном - закрытие позиций. Видимо в связи с последней экспирацией фьюче.
Фонды (Managed Money) немного нарастили лонг. Но по сути - просто несколько больше закрыли шорт, чем лонг
Информация в этот раз довольно скудная и мало о чем говорит
За отчетный период с 13 по 19 мая (2020) обычная рутина.
В основном - закрытие позиций. Видимо в связи с последней экспирацией фьюче.
Фонды (Managed Money) немного нарастили лонг. Но по сути - просто несколько больше закрыли шорт, чем лонг
Информация в этот раз довольно скудная и мало о чем говорит
Индекс РТС, - впрочем, как и весь фондовый рынок РФ, - на будущей неделе под значимой угрозой неожиданно резкого падения. Это будет означать, что резко повышается вероятность прихода очередной массивной волны снижения стоимости фондовых ценностей, в которой будущая неделя - это только первая фаза, первая ступень, так сказать
Оценка: по резонансной репликации с учетом особенностей воздействия природных циклов (в том числе Ковид-цикла, который вне зависимости от его происхождения, сейчас работает по графику природных циклов)
Оценка: по резонансной репликации с учетом особенностей воздействия природных циклов (в том числе Ковид-цикла, который вне зависимости от его происхождения, сейчас работает по графику природных циклов)
Золото (Gold, Forex), Daily - обновление предыдущего тайминга и расширенная оценка перспектив
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Ближайший реверсал, способный повернуть золото к глубокому падению, или же отправить его в космос, чудным образом в очередной раз сместился на 27.05.2020. Попытка двинуть рынок тут непременно будет.
При этом в ракурсе длительных циклов (в том числе цикла денег, - Pi-Cycle) здесь и сейчас рынок находится в очень важной зоне бифуркации с центром 22 мая 2020
Протяженность зоны - плюс-минус 20 дней
Потенциал этой зоны таков (или/или):
1) Формирование кульминации роста с минимумов 2016 года и переход к циклу снижения
2) Формирование инверсионного реверсала с целью пробоя максимумов 2011 года с последующим развитием up-trend к новым максимумам на горизонте до осени 2024 года
Волатильность фондовых индексов США, - VIX (CBOE), Daily:
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
На будущей неделе (25-29 мая 2020) высока вероятность всплеска волатильности, измеряемой по Implied Volatility опционов на фьючерсы S&P 500.
Потенциал эскалации (роста) волатильности - до 17 июня 2020
Оценка по психе-циклам, а также индивидуальному торговому циклу
PS. Когда волатильность растет, фондовый индекс S&P 500, как правило, падает. Чем сильнее подъем волатильности, тем круче снижение фондового рынка
Bitcoin, - обновление предыдущего, где речь шла о том, что Биткоин "...изображает наличие у него силы, которую предстоит отстоять в середине мая, где будет важная зона бифуркации и придется решать, - прорывать ли вверх..., или же бесславно пасть..."
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Сейчас имеем:
1) Тренд точно не растущий, - можно спорить лишь о том, он нисходящий или же тут широкая консолидация
2) Середина мая - локальный максимум с последующими распродажами
3) Резонансы в циклах роста (от важных лок-минимумов) сейчас утухли и силы не выказывают
4) Резонансы в циклах снижения (от лок-максиумов) в действии, хотя тоже приглушенные, поскольку сейчас очень велика хаотическая составляющая
5) Феноменальный рост открытого интереса во фьючерах на Биткоин (СМЕ), - а это к "движению"
По итогу:
Наиболее вероятно, что будет спад. Возможно, весьма болезненный и резкий
Ближайший высоко-вероятный период указанного падения - с 5 по 28 июня 2020
Нефть Brent (CFD), Daily - точки во времени, где с высокой вероятностью произойдет смена настроений (несколько дней есть и по истории). Красными стрелками отмечены наиболее важные, поскольку получены подтверждения по психе-циклам как медвежьих, так и бычьих.
Оценка по циклам биржевой психологии
Оценка по циклам биржевой психологии
Open Interest Profile опционов по итогам торгов в пятницу, 22 мая 2020 (опубликовали только сейчас) на фронтальный Crude Light (NYMEX) и мини S&P 500 (ES)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Вкратце:
Опционеры предполагают:
- Нефть плоско с креном вверх (что и наблюдается - интрига лишь в том, насколько хорош крен)
- S&P 500 - вниз (заметное превалирование роста открытых позиций в пут-опционах)
Сбербанк, - обновление предыдущего обзора
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует
Быки так и не сумели подняться выше 196 не позднее 25 мая, как было озвучено ранее условием потенциально успешного разворота вверх. Но и медведи сильно оплошали, не найдя сил затолкать бумагу вниз. В результате - рынок занялся более привычным делом - перерисовыванием клина, попутно оттягивая время для выхода из него.
Ближайшие, наиболее важные реверсалы отрисованы на графике
Продолжение следует