Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 15 октября, дружно поставил на снижение в свежей фронтальной (декабрьской) серии опционов.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Открытый интерес в опционах пут прилично повысился на фоне практически неизменных позиций в опционах колл.
В следующей опционной серии картина иная, - открытый интерес поднялся почти одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
Natural Gas (USA), нынешний в том числе "поводырь" нефти продолжает сохранять кризисный код. При этом, уже играется также и молодой цикл на снижение с максимумов октября с.г. Причем тоже по кризисному (семеричному) коду.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Если газ и в самом деле "сдувается", то не позднее первой декады ноября с.г. рынок уйдет под 4.500.
Бычьи сценарии тут непросчитываемые и могут держаться только "на вере", что "всё будет выше", поскольку внутрирыночные календарные фьюч-спреды (в основном только ближайшие пары) катастрофически разъехались, полностью игнорируя финансовую математику, на которой основан рынок деривативов.
Нефть в моменте "отвязалась" от природного газа с вечера четверга, 14 октября. До этого, в последнее время, шли согласованно.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Очевидно, биржевой рынок нефти вошел в фазу традиционной игры "где пройдет экспирация очередного фьюче Crude Light".
PS. Природный газ сегодня с самого открытия рынка в падении. В моменте почти минус 5 процентов.
Нефть - реверсал 18 октября, о котором давеча упоминалось, по внутридневным чартам ложится на ценовой бар 6 часов утра Мск.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
Goldman Sachs Commodity Index (последний раз о нем было тут) - происходит что-то необычное, - возможно, из ряда вон выходящее. В 14 час Мск индекс резко упал, и сейчас показывает -3%, что никак не вяжется с хорошо плюсующей нефтью, которая является очень весомой составляющей индекса.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 18 октября, как и в предыдущий торговый день (в пятницу), снова поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.
EUR/USD, Daily
Сегодня очередной реверсал по резонансной репликации. По схеме действия резонансов предполагается поворот вниз до 28 октября с.г. (подробности в предыдущих "сериях").
Сегодня очередной реверсал по резонансной репликации. По схеме действия резонансов предполагается поворот вниз до 28 октября с.г. (подробности в предыдущих "сериях").
Нефть WTI, Daily
Вчера реверсал по фрактальной геометрии стимулировал рынок к снижению. Но реверсалы этого типа, как правило, действуют недолго - день, полтора-два.
Сегодня реверсал по резонансной репликации, который по модели предполагает старт снижению до 22 октября.
Вчера реверсал по фрактальной геометрии стимулировал рынок к снижению. Но реверсалы этого типа, как правило, действуют недолго - день, полтора-два.
Сегодня реверсал по резонансной репликации, который по модели предполагает старт снижению до 22 октября.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 19 октября, продолжает упорно, как и в предыдущие дни, ставить на снижение рынка.
Открытый интерес в опционах пут заметно вырос на фоне снижение этого показателя для опционов колл.
При этом обращает на себя внимание приличный объем сделок с опционами пут в 75-м страйке, который на 9+ долларов за баррель ниже текущего рынка.
Подобные, резко выделяющиеся сделки в опционной торговле принято определять как "инсайдерские", поскольку обычно совершаются хорошо информированными участниками рынка.
Правда, может быть и другое мнение, предполагающее, что это хедж длинных позиций во фьюче. Но подобные OТМ-опционы использовать в такого рода стратегиях полная глупость. Если тут и есть хедж, то скорее в рамках стратегии короткой волатильности (Short Future + Short OTM-Put), в контексте которых достижение уровня 75 предполагается событием маловероятным.
Открытый интерес в опционах пут заметно вырос на фоне снижение этого показателя для опционов колл.
При этом обращает на себя внимание приличный объем сделок с опционами пут в 75-м страйке, который на 9+ долларов за баррель ниже текущего рынка.
Подобные, резко выделяющиеся сделки в опционной торговле принято определять как "инсайдерские", поскольку обычно совершаются хорошо информированными участниками рынка.
Правда, может быть и другое мнение, предполагающее, что это хедж длинных позиций во фьюче. Но подобные OТМ-опционы использовать в такого рода стратегиях полная глупость. Если тут и есть хедж, то скорее в рамках стратегии короткой волатильности (Short Future + Short OTM-Put), в контексте которых достижение уровня 75 предполагается событием маловероятным.
Нефть WTI & Sentiment
Настроение торговых масс (отсюда) явно стагнирует с небольшим креном вниз на фоне радужного заманивания в лонг колеблющихся трейдеров.
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) себя еще не проявил. Контекст метода определения таких точек во времени предполагает превалирование однонаправленного движения на отрезке 20-22 октября.
Настроение торговых масс (отсюда) явно стагнирует с небольшим креном вниз на фоне радужного заманивания в лонг колеблющихся трейдеров.
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) себя еще не проявил. Контекст метода определения таких точек во времени предполагает превалирование однонаправленного движения на отрезке 20-22 октября.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - сохраняется состояние неопределенность после прохождения зоны действия реверсала 18-19 октября (на переходе дат, о чем было тут). Потуги двинуть рынок вниз пока что натыкаются на не угасающий (а местами даже растущий, и даже сильно растущий) оптимизм быков.
PS. Реверсал 18-19 октября очень важный. От того, как он себя проявит, возможно, зависят перспективы рынка не на день-другой-третий, а на весьма длительное время, - Extra-Weekly и возможно Extra-Monthly. Поскольку здесь резонанс с мощными циклами природного происхождения.
PS. Реверсал 18-19 октября очень важный. От того, как он себя проявит, возможно, зависят перспективы рынка не на день-другой-третий, а на весьма длительное время, - Extra-Weekly и возможно Extra-Monthly. Поскольку здесь резонанс с мощными циклами природного происхождения.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 20 октября, не только продолжил упорствовать в своих медвежьих ожиданиях, но еще и взвинтил ставку на падение.
В результате, открытый интерес в колл-опционах вырос на 1817 контрактов, а в пут-опционах - на 10213 контрактов. Прирост в путах, надо признать, впечатляющий. Давненько такого не было.
Но и по коллам есть о чем посудачить. Вчера кто-то крупно зашел в 90-колл. Причем не только во фронтальной серии, но и в других. Видимо, это составная часть какой-то стратегии, поэтому можно только фантазировать, не зная при этом, на какой стороне рынка был инициатор, - на продающей, или покупающей.
В результате, открытый интерес в колл-опционах вырос на 1817 контрактов, а в пут-опционах - на 10213 контрактов. Прирост в путах, надо признать, впечатляющий. Давненько такого не было.
Но и по коллам есть о чем посудачить. Вчера кто-то крупно зашел в 90-колл. Причем не только во фронтальной серии, но и в других. Видимо, это составная часть какой-то стратегии, поэтому можно только фантазировать, не зная при этом, на какой стороне рынка был инициатор, - на продающей, или покупающей.
RTS Index, - маловразумительное обновление максимумов, - которое случилось вчера на реверсал-дне (по фрактальной геометрии), - как-то язык даже не поворачивается назвать пробойным днем. Поэтому реализация, вероятно, будет сегодня. Скорее всего, по медвежьему сценарию. К тому же трейдеры уже разглядели на внутридневных графиках нечто похожее на КДТ (конечный диагональный треугольник), располагающий рынок к повороту вниз.