Нефть - реверсал 18 октября, о котором давеча упоминалось, по внутридневным чартам ложится на ценовой бар 6 часов утра Мск.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
По нефти Брент ситуация точно такая же - реверсал на 6 час Мск.
Соответственно, открыто окно возможностей для серьезной атаки медведей.
Goldman Sachs Commodity Index (последний раз о нем было тут) - происходит что-то необычное, - возможно, из ряда вон выходящее. В 14 час Мск индекс резко упал, и сейчас показывает -3%, что никак не вяжется с хорошо плюсующей нефтью, которая является очень весомой составляющей индекса.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Возможно, какой-то сбой в потоке данных, поскольку на минутных чартах какая-то ерунда.
А может, и нет, - где-то кого-то сильно штырит.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 18 октября, как и в предыдущий торговый день (в пятницу), снова поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии заметно поднялся на фоне незначительного повышения этого показателя для опционов колл.
В следующей опционной серии такой же показатель изменился практически одинаково и для колл-, и для пут-опционов, если измерять абсолютными значениями.
EUR/USD, Daily
Сегодня очередной реверсал по резонансной репликации. По схеме действия резонансов предполагается поворот вниз до 28 октября с.г. (подробности в предыдущих "сериях").
Сегодня очередной реверсал по резонансной репликации. По схеме действия резонансов предполагается поворот вниз до 28 октября с.г. (подробности в предыдущих "сериях").
Нефть WTI, Daily
Вчера реверсал по фрактальной геометрии стимулировал рынок к снижению. Но реверсалы этого типа, как правило, действуют недолго - день, полтора-два.
Сегодня реверсал по резонансной репликации, который по модели предполагает старт снижению до 22 октября.
Вчера реверсал по фрактальной геометрии стимулировал рынок к снижению. Но реверсалы этого типа, как правило, действуют недолго - день, полтора-два.
Сегодня реверсал по резонансной репликации, который по модели предполагает старт снижению до 22 октября.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 19 октября, продолжает упорно, как и в предыдущие дни, ставить на снижение рынка.
Открытый интерес в опционах пут заметно вырос на фоне снижение этого показателя для опционов колл.
При этом обращает на себя внимание приличный объем сделок с опционами пут в 75-м страйке, который на 9+ долларов за баррель ниже текущего рынка.
Подобные, резко выделяющиеся сделки в опционной торговле принято определять как "инсайдерские", поскольку обычно совершаются хорошо информированными участниками рынка.
Правда, может быть и другое мнение, предполагающее, что это хедж длинных позиций во фьюче. Но подобные OТМ-опционы использовать в такого рода стратегиях полная глупость. Если тут и есть хедж, то скорее в рамках стратегии короткой волатильности (Short Future + Short OTM-Put), в контексте которых достижение уровня 75 предполагается событием маловероятным.
Открытый интерес в опционах пут заметно вырос на фоне снижение этого показателя для опционов колл.
При этом обращает на себя внимание приличный объем сделок с опционами пут в 75-м страйке, который на 9+ долларов за баррель ниже текущего рынка.
Подобные, резко выделяющиеся сделки в опционной торговле принято определять как "инсайдерские", поскольку обычно совершаются хорошо информированными участниками рынка.
Правда, может быть и другое мнение, предполагающее, что это хедж длинных позиций во фьюче. Но подобные OТМ-опционы использовать в такого рода стратегиях полная глупость. Если тут и есть хедж, то скорее в рамках стратегии короткой волатильности (Short Future + Short OTM-Put), в контексте которых достижение уровня 75 предполагается событием маловероятным.
Нефть WTI & Sentiment
Настроение торговых масс (отсюда) явно стагнирует с небольшим креном вниз на фоне радужного заманивания в лонг колеблющихся трейдеров.
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) себя еще не проявил. Контекст метода определения таких точек во времени предполагает превалирование однонаправленного движения на отрезке 20-22 октября.
Настроение торговых масс (отсюда) явно стагнирует с небольшим креном вниз на фоне радужного заманивания в лонг колеблющихся трейдеров.
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) себя еще не проявил. Контекст метода определения таких точек во времени предполагает превалирование однонаправленного движения на отрезке 20-22 октября.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - сохраняется состояние неопределенность после прохождения зоны действия реверсала 18-19 октября (на переходе дат, о чем было тут). Потуги двинуть рынок вниз пока что натыкаются на не угасающий (а местами даже растущий, и даже сильно растущий) оптимизм быков.
PS. Реверсал 18-19 октября очень важный. От того, как он себя проявит, возможно, зависят перспективы рынка не на день-другой-третий, а на весьма длительное время, - Extra-Weekly и возможно Extra-Monthly. Поскольку здесь резонанс с мощными циклами природного происхождения.
PS. Реверсал 18-19 октября очень важный. От того, как он себя проявит, возможно, зависят перспективы рынка не на день-другой-третий, а на весьма длительное время, - Extra-Weekly и возможно Extra-Monthly. Поскольку здесь резонанс с мощными циклами природного происхождения.
Опционный рынок нефтяных опционов WTI (CL, NYMEX) вчера, 20 октября, не только продолжил упорствовать в своих медвежьих ожиданиях, но еще и взвинтил ставку на падение.
В результате, открытый интерес в колл-опционах вырос на 1817 контрактов, а в пут-опционах - на 10213 контрактов. Прирост в путах, надо признать, впечатляющий. Давненько такого не было.
Но и по коллам есть о чем посудачить. Вчера кто-то крупно зашел в 90-колл. Причем не только во фронтальной серии, но и в других. Видимо, это составная часть какой-то стратегии, поэтому можно только фантазировать, не зная при этом, на какой стороне рынка был инициатор, - на продающей, или покупающей.
В результате, открытый интерес в колл-опционах вырос на 1817 контрактов, а в пут-опционах - на 10213 контрактов. Прирост в путах, надо признать, впечатляющий. Давненько такого не было.
Но и по коллам есть о чем посудачить. Вчера кто-то крупно зашел в 90-колл. Причем не только во фронтальной серии, но и в других. Видимо, это составная часть какой-то стратегии, поэтому можно только фантазировать, не зная при этом, на какой стороне рынка был инициатор, - на продающей, или покупающей.
RTS Index, - маловразумительное обновление максимумов, - которое случилось вчера на реверсал-дне (по фрактальной геометрии), - как-то язык даже не поворачивается назвать пробойным днем. Поэтому реализация, вероятно, будет сегодня. Скорее всего, по медвежьему сценарию. К тому же трейдеры уже разглядели на внутридневных графиках нечто похожее на КДТ (конечный диагональный треугольник), располагающий рынок к повороту вниз.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - все еще нет полноценной реализации последнего, довольно важного реверсала. Если не считать формирование специфического паттерна, который можно определить как деформированную "Голову и плечи" (голова втянута в плечи). В предыдущий раз после такой модели рынок 2 месяца остужался от роста в плоскости.
Просчет по матрице биржевой психологии показал, что есть высокая вероятность запуска медвежьего сценария с сегодняшнего дня (допустимое отклонение на ошибку - пара дней).
Просчет по матрице биржевой психологии показал, что есть высокая вероятность запуска медвежьего сценария с сегодняшнего дня (допустимое отклонение на ошибку - пара дней).
Индекс Мосбиржи - сегодня день обещает быть весьма занимательным.
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок двинул вниз, что с высокой вероятностью предполагает продолжение.
Вместе с тем, сегодняшний реверсал по биржевой психологии предполагает поиск поддержки или сопротивления, от которых рынок оттолкнется в соответствующую обстоятельствам сторону.
"Занимательность" же тут в том, что все настолько близко и плотно (ценовые уровни), что заранее предугадать исход крайне сложно.
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок двинул вниз, что с высокой вероятностью предполагает продолжение.
Вместе с тем, сегодняшний реверсал по биржевой психологии предполагает поиск поддержки или сопротивления, от которых рынок оттолкнется в соответствующую обстоятельствам сторону.
"Занимательность" же тут в том, что все настолько близко и плотно (ценовые уровни), что заранее предугадать исход крайне сложно.
USD/RUB - нарисовать такое, как сегодня, на реверсал-дне (по биржевой психологии), - это конечно ещё то действо. Хотя и длилось оно секунды, но тем не менее...
Получается, хай дня определил уровень обоснованных продаж, а минимум дня покажет уровень столь же обоснованных покупок.
Далее - как карта ляжет (смотря куда и как толкнут). Если вниз - очередной пробой и продолжение down-тренда. Если вверх, то "цель" вверху уже обозначена (чисто по трейдерским верованиям подобные шпильки указывают куда придет цена).
Получается, хай дня определил уровень обоснованных продаж, а минимум дня покажет уровень столь же обоснованных покупок.
Далее - как карта ляжет (смотря куда и как толкнут). Если вниз - очередной пробой и продолжение down-тренда. Если вверх, то "цель" вверху уже обозначена (чисто по трейдерским верованиям подобные шпильки указывают куда придет цена).
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 22.10.2021, поставил на рост. Так во всяком случае следует из динамики открытого интереса. Прирост открытого интереса во фронтальной серии по опционам колл превысил повышение этого показателя для опционов пут. В последующих активно торгуемых сериях картина похожая.
Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время (уже несколько месяцев) рассматриваемые показатели работают инверсионно, позволяя трактовать данные факты как медвежий сигнал. Многие считают, что сдвиги в открытом интересе сейчас связаны не столько со ставками спекулянтов в опционах, но и обусловлены схемами хеджа, которые они используют. По наблюдениям, зачастую практикуют, например, незамысловатую модель покупки защитных опционов к позиции во фьючерсах, используя для этого ОТМ-опционы, считая это "недорогим" хеджем. Подход в целом хотя и верный, но скрытых изъянов у него много больше, чем преимуществ перед более широким кругом альтернатив, отличающихся большей простотой.
Справедливости ради, стоит отметить, что в последнее время (уже несколько месяцев) рассматриваемые показатели работают инверсионно, позволяя трактовать данные факты как медвежий сигнал. Многие считают, что сдвиги в открытом интересе сейчас связаны не столько со ставками спекулянтов в опционах, но и обусловлены схемами хеджа, которые они используют. По наблюдениям, зачастую практикуют, например, незамысловатую модель покупки защитных опционов к позиции во фьючерсах, используя для этого ОТМ-опционы, считая это "недорогим" хеджем. Подход в целом хотя и верный, но скрытых изъянов у него много больше, чем преимуществ перед более широким кругом альтернатив, отличающихся большей простотой.
Нефть WTI (Daily) - на повестке недели реверсал по фрактальной геометрии 26 октября, а также ожидание однонаправленной динамики на отрезке 25-27 октября в рамках отработки проекта по модели резонансной репликации.