Facebook - иллюстрация того, как работают ценовые уровни, определенные на основе концепции квадрата цены (от Ганна) и в продолжении темы, только что рассмотренной для индекса Мосбиржи (см.выше).
PS. Ранее уже озвучил, что рост в многолетнем Pi-Cycle (8,6 года по Армстронгу) завершен. Дуть дальше пока не будут. "Пока" - понятие растяжимое, но это точно не Extra-Daily, и даже не Extra-Weekly.
PS. PS. Достигнутые успехи в повышении стоимости акций от минимума 4.09.2012@17.55 к максимуму 1.09.2021@384.33 - это примерно как достижения индекса РТС за десятилетку, предшествовавшую 2008 году, когда его значение достигло абсолютного максимума 2498.10 за всю известную историю.
PS. Ранее уже озвучил, что рост в многолетнем Pi-Cycle (8,6 года по Армстронгу) завершен. Дуть дальше пока не будут. "Пока" - понятие растяжимое, но это точно не Extra-Daily, и даже не Extra-Weekly.
PS. PS. Достигнутые успехи в повышении стоимости акций от минимума 4.09.2012@17.55 к максимуму 1.09.2021@384.33 - это примерно как достижения индекса РТС за десятилетку, предшествовавшую 2008 году, когда его значение достигло абсолютного максимума 2498.10 за всю известную историю.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг (28.10.2021) поставил на снижение.
На фоне практически незначительного прироста открытых позиций в опционах колл фронтальной серии опционов, этот показатель для опционов пут существенно поднялся.
Правда, в двух последующих опционных сериях трейдеры предпочитали небольшой крен в пользу колл-опционов.
Получается, что рынок предполагает в моменте спад, но считает, что это кратковременно, после чего рынок сюда еще вернется, а может и будет выше.
На фоне практически незначительного прироста открытых позиций в опционах колл фронтальной серии опционов, этот показатель для опционов пут существенно поднялся.
Правда, в двух последующих опционных сериях трейдеры предпочитали небольшой крен в пользу колл-опционов.
Получается, что рынок предполагает в моменте спад, но считает, что это кратковременно, после чего рынок сюда еще вернется, а может и будет выше.
Нефть WTI & Sentiment - на фоне растущей нефти сентимент с 5 октября по сию пору выказывает уменьшающийся оптимизм.
Получается, что либо рынок нефти свалится в штопор, либо появятся какие-то новые обстоятельства, которые отправят рынок заметно выше, чтобы нарисовать ещё большую дивергенцию.
Получается, что либо рынок нефти свалится в штопор, либо появятся какие-то новые обстоятельства, которые отправят рынок заметно выше, чтобы нарисовать ещё большую дивергенцию.
RTS Index - вершина 26 октября по факту оформляется как "знаковая" - причем с оттенком слабины рынка.
По теории Ганна, если бы рынок был силен, то не только непременно добрался бы до 1936, но и слегка поднялся выше. А так, - не дошел 2.41 (максимум был 1933.59).
Ближайший очередной реверсал-день - 2 ноября. На последнем реверсале того же типа (27 октября) рынок толкнули вниз, но не так чтобы шибко. На повестке ближайших дней у быков - взятие 1936, а у медведей пробить 1849 вниз, чтобы съехать в окрестности 1764.
По таймингу, сегодня-завтра (пятница-понедельник) и для того, и для другого варианта (бычьего или медвежьего) открыто окно возможностей.
По теории Ганна, если бы рынок был силен, то не только непременно добрался бы до 1936, но и слегка поднялся выше. А так, - не дошел 2.41 (максимум был 1933.59).
Ближайший очередной реверсал-день - 2 ноября. На последнем реверсале того же типа (27 октября) рынок толкнули вниз, но не так чтобы шибко. На повестке ближайших дней у быков - взятие 1936, а у медведей пробить 1849 вниз, чтобы съехать в окрестности 1764.
По таймингу, сегодня-завтра (пятница-понедельник) и для того, и для другого варианта (бычьего или медвежьего) открыто окно возможностей.
EUR/USD, Daily
Впечатляющий рост 28 октября в точности на реверсал-дне по резонансной репликации (фракция цикла денег) уже на следующий день сменился на не менее устрашающее снижение.
В ракурсе работы аналоговой модели это предполагает инверсию. Ранее ожидалось, что после 28 октября, при развороте снизу вверх следует ожидать рост до 8 ноября. В то время как сейчас, с учетом вновь возникших обстоятельств, следует предполагать снижение. Тоже до 8 ноября.
Предыдущая серия с освещением вышеописанного феномена находится здесь.
Впечатляющий рост 28 октября в точности на реверсал-дне по резонансной репликации (фракция цикла денег) уже на следующий день сменился на не менее устрашающее снижение.
В ракурсе работы аналоговой модели это предполагает инверсию. Ранее ожидалось, что после 28 октября, при развороте снизу вверх следует ожидать рост до 8 ноября. В то время как сейчас, с учетом вновь возникших обстоятельств, следует предполагать снижение. Тоже до 8 ноября.
Предыдущая серия с освещением вышеописанного феномена находится здесь.
На опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу (29.10.2021) преобладали медвежьи настроения в отношении начала будущей недели.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии этот показатель для опционов пут заметно повысился.
Похожая картина также и в следующей опционной серии, - только с менее медвежьим взглядом, - где OI в колл-опционах совсем немного подрос на фоне более значительного подъема OI в опционах пут.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии этот показатель для опционов пут заметно повысился.
Похожая картина также и в следующей опционной серии, - только с менее медвежьим взглядом, - где OI в колл-опционах совсем немного подрос на фоне более значительного подъема OI в опционах пут.
Нефть WTI с точки зрения времени:
Ярких "зарубок" рынка на будущее по шкале времени сейчас нет. По модели резонансной репликации (отражает тенденции циклов движения денег) рынок нефти движется в боковике. То, что ценники при этом постоянно меняются в большую сторону, является эффектом от постоянного вливания денег в финансовую систему.
По текущему фрагменту аналоговой модели по резонансной репликации рынок вошел до 3 ноября в фазу остывания рынка. Но , - как ныне говорится, - "это неточно". Слишком много разных ситуационных моментов, которые способны отправить рынок как вертикально вверх, так и вниз. Так, скажем, резкое снижение на прошедшей недели, как считают многие, произошло по причине активизации очередной попытки осуществить ядерную сделку с Ираном. Но на фоне ожиданий еще более значительного спада цен появилась новость о введение США нового пакета санкций на Иран, резко остудившая пыл медведей.
Продолжение следует
Ярких "зарубок" рынка на будущее по шкале времени сейчас нет. По модели резонансной репликации (отражает тенденции циклов движения денег) рынок нефти движется в боковике. То, что ценники при этом постоянно меняются в большую сторону, является эффектом от постоянного вливания денег в финансовую систему.
По текущему фрагменту аналоговой модели по резонансной репликации рынок вошел до 3 ноября в фазу остывания рынка. Но , - как ныне говорится, - "это неточно". Слишком много разных ситуационных моментов, которые способны отправить рынок как вертикально вверх, так и вниз. Так, скажем, резкое снижение на прошедшей недели, как считают многие, произошло по причине активизации очередной попытки осуществить ядерную сделку с Ираном. Но на фоне ожиданий еще более значительного спада цен появилась новость о введение США нового пакета санкций на Иран, резко остудившая пыл медведей.
Продолжение следует
Продолжение по нефти WTI
Как бы там ни было, ранее 4 ноября трудно ожидать каких-то серьезных изменений в раскладе сил на рынке нефти. Здесь - очередная точка бифуркация во времени в сильно затянувшемся торговом цикле роста с минимумов апреля 2020 года.
Отклонение от указанной даты (допустимая ошибка) в пределах 4 торговых дней.
Как бы там ни было, ранее 4 ноября трудно ожидать каких-то серьезных изменений в раскладе сил на рынке нефти. Здесь - очередная точка бифуркация во времени в сильно затянувшемся торговом цикле роста с минимумов апреля 2020 года.
Отклонение от указанной даты (допустимая ошибка) в пределах 4 торговых дней.
Трейдеры привыкли использовать для определения уровней сопротивления/поддержки общеизвестное построение по уровням Фибонначи.
Однако данный подход имеет серьезный изъян, связанный с необходимостью опираться по меньшей мере на две точки на графике.
Кажется, что обойти это препятствие возможности нет.
Однако это не так.
Например, метод квадрата цены, который, - как считается, - сформулировал Ганн.
Вкратце, это выглядит следующим образом:
Берем точку отсчета начала цикла и возводим ее в квадрат, получая тем самым цель. Если начальная точка цикла =0, то последовательность целей будет такой: 1, 4, 9, 16, ...
Для активов, стоимость которых может меняться от нуля до бесконечности, - как например нефти, это вполне работоспособная идея.
Но также можно вести счет и от значимых уровней в прошлом.
Например, минимум цены акций Фейсбук - это 17.55. Квадрат 17.55 = 308, который действительно был и есть значимым для рынка этой бумаги.
Поскольку каждый мини-цикл - это шаг = 1, то прочие уровни можно получить, возводя в квадрат последовательность: 17.55, 18.55, 19.55, и т.д. А также: 16.55, 15.55, 14.55, и т.д.
Результаты вычислений можно увидеть на графике ниже.
Продолжение следует
Однако данный подход имеет серьезный изъян, связанный с необходимостью опираться по меньшей мере на две точки на графике.
Кажется, что обойти это препятствие возможности нет.
Однако это не так.
Например, метод квадрата цены, который, - как считается, - сформулировал Ганн.
Вкратце, это выглядит следующим образом:
Берем точку отсчета начала цикла и возводим ее в квадрат, получая тем самым цель. Если начальная точка цикла =0, то последовательность целей будет такой: 1, 4, 9, 16, ...
Для активов, стоимость которых может меняться от нуля до бесконечности, - как например нефти, это вполне работоспособная идея.
Но также можно вести счет и от значимых уровней в прошлом.
Например, минимум цены акций Фейсбук - это 17.55. Квадрат 17.55 = 308, который действительно был и есть значимым для рынка этой бумаги.
Поскольку каждый мини-цикл - это шаг = 1, то прочие уровни можно получить, возводя в квадрат последовательность: 17.55, 18.55, 19.55, и т.д. А также: 16.55, 15.55, 14.55, и т.д.
Результаты вычислений можно увидеть на графике ниже.
Продолжение следует
Завершение
Для активов, которые имеют малые значения, - навроде Penny stock, курсов валют и т.п., в данной методике предусмотрено применение более мелких фракций единицы: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 и т.п
Для активов, которые имеют малые значения, - навроде Penny stock, курсов валют и т.п., в данной методике предусмотрено применение более мелких фракций единицы: 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25 и т.п
Вдогонку к предыдущему, - для сомневающихся в "робастости" вышеизложенной концепции - дневной чарт Facebook.
Заметьте, - разметка сделана без поиска High/Low, - для расчетов нужна только одна точка - момент старта цикла.
PS. К слову, расчеты можно было бы провести с цены открытия в первый день жизни актива в биржевом пространстве. Результат, конечно, отличался бы, но - незначительно
Заметьте, - разметка сделана без поиска High/Low, - для расчетов нужна только одна точка - момент старта цикла.
PS. К слову, расчеты можно было бы провести с цены открытия в первый день жизни актива в биржевом пространстве. Результат, конечно, отличался бы, но - незначительно
В продолжение темы о квадратичности ценовых рядов (см.выше)
Помимо вышеописанного сюжета, есть и другие подходы к разгадке ребуса под названием "куда придет цена".
В 1983 г, в книге "The Templeton Touch" утверждалось, что одним из 22 принципов инвестирования Темплтона на фондовом рынке было следование идее о том, что колебания цен на акции пропорциональны квадратному корню из цены
Алгоритм вычисления важных ценовых уровней таков: определяется важный ценовой экстремум, от которого есть все основания вести отсчет цикла. Из этого значения берется квадратный корень. К нему прибавляется или отнимается единица. Полученное значение возводится в квадрат. Это и есть очередной уровень 1/2 цикла. Полный цикл - это когда вместо 1 используется 2 (по Ганну).
Для получения промежуточных значений, - которые впрочем всегда могут оказаться (в последующем) важными, - используются фракции 1 и/или 2, как-то: 0.25, 0.5, 0.75, ..., 1.25, 1.5, 1.75,...
Продолжение следует
Помимо вышеописанного сюжета, есть и другие подходы к разгадке ребуса под названием "куда придет цена".
В 1983 г, в книге "The Templeton Touch" утверждалось, что одним из 22 принципов инвестирования Темплтона на фондовом рынке было следование идее о том, что колебания цен на акции пропорциональны квадратному корню из цены
Алгоритм вычисления важных ценовых уровней таков: определяется важный ценовой экстремум, от которого есть все основания вести отсчет цикла. Из этого значения берется квадратный корень. К нему прибавляется или отнимается единица. Полученное значение возводится в квадрат. Это и есть очередной уровень 1/2 цикла. Полный цикл - это когда вместо 1 используется 2 (по Ганну).
Для получения промежуточных значений, - которые впрочем всегда могут оказаться (в последующем) важными, - используются фракции 1 и/или 2, как-то: 0.25, 0.5, 0.75, ..., 1.25, 1.5, 1.75,...
Продолжение следует
USD/RUB - сегодня, 1 ноября, реверсал по фрактальной геометрии. Похоже, что рынок собрался отработать его движением вниз с вероятным продолжением еще и завтра-послезавтра. Если не принимать во внимание хвост вверх, нарисованный 22 октября, то налицо попытка быков по доллару оформить заходную волну вверх, в рамках чего коррекция к подъему с 26 октября по сегодняшний день выглядит очень даже уместной. По таймингу противоречий этому проекту нет.