Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в понедельник (25.10.2021) обнаружил склонность к снижению. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях по-разному, - где-то преобладали сделки с колл-опционами, а где-то - с пут-опционами. При этом заметная часть сделок именно в последующих сериях, - а не в текущей фронтальной серии, - осуществлялась с опционами "у-денег" (АТМ), что почти наверняка связано с созданием комбинаций, известных как торговля волатильностью (синтетический стрэдл <из колл или пут опционов и фьючерсов> с последующей ребалансировкой). А это значит, что в ближайшие пару месяцев рынок предполагает относительно широкую болтанку вокруг текущих уровней, либо непременный возврат к ним вне зависимости от того, пойдет ли рынок сейчас выше, или же уйдет в коррекцию к росту.
В последующих опционных сериях по-разному, - где-то преобладали сделки с колл-опционами, а где-то - с пут-опционами. При этом заметная часть сделок именно в последующих сериях, - а не в текущей фронтальной серии, - осуществлялась с опционами "у-денег" (АТМ), что почти наверняка связано с созданием комбинаций, известных как торговля волатильностью (синтетический стрэдл <из колл или пут опционов и фьючерсов> с последующей ребалансировкой). А это значит, что в ближайшие пару месяцев рынок предполагает относительно широкую болтанку вокруг текущих уровней, либо непременный возврат к ним вне зависимости от того, пойдет ли рынок сейчас выше, или же уйдет в коррекцию к росту.
Natural Gas (USA) - "зеркалка" в действии.
Если так дело пойдет и дальше, то в районе 22 ноября реализуется пока ещё потенциальная H&S, обеспечив спуск цен к 4.00 и ниже.
Подробно было тут
Если так дело пойдет и дальше, то в районе 22 ноября реализуется пока ещё потенциальная H&S, обеспечив спуск цен к 4.00 и ниже.
Подробно было тут
Индекс Мосбиржи уже 15 торговых дней вьётся вокруг своего рода "магнитной" отметки 4225, которая согласно концепции Ганна, являясь квадратом 65, является немаловажным испытанием инвесторов, которые подспудно ориентируются на этот ценник как на поддержку, сопротивление или "цель", - в зависимости от местонахождения и вектора движения цены.
15 дней - это многовато, к тому же как-то уж больно неуверенно индекс отталкивается от указанного уровня, что говорит об определенной слабости рынка, если не об отсутствии способности подняться к следующей "цели" того же класса - 4356.
При этом последние 5 торговых дней указывают на формирование торгового цикла на понижение. Если сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии), - толкнувший индекс вниз, - завтра получит поддержку от медведей, то ниже 4225 игра на понижение окрасится новыми красками.
15 дней - это многовато, к тому же как-то уж больно неуверенно индекс отталкивается от указанного уровня, что говорит об определенной слабости рынка, если не об отсутствии способности подняться к следующей "цели" того же класса - 4356.
При этом последние 5 торговых дней указывают на формирование торгового цикла на понижение. Если сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии), - толкнувший индекс вниз, - завтра получит поддержку от медведей, то ниже 4225 игра на понижение окрасится новыми красками.
Нефть WTI - сегодня реверсал по резонансной репликации. Медведи имеют неплохие шансы не только толкнуть рынок вниз, но и владеть рынком до 3 ноября.
USD/RUB (TOM) - ближайшие реверсал-дни: 28 октября и 1 ноября.
Загадка завтрашнего дня, - будет ли на реверсале 28 октября поддержана сегодняшняя атака быков по доллару, или же быки по рублю снова их обратят в бегство.
А тем временем оформляется паттерн Climax Volume (вогнутость ценовой траектории при выпуклости объема), который как известно из теханализа имеет свойство разворачивать рынки.
Загадка завтрашнего дня, - будет ли на реверсале 28 октября поддержана сегодняшняя атака быков по доллару, или же быки по рублю снова их обратят в бегство.
А тем временем оформляется паттерн Climax Volume (вогнутость ценовой траектории при выпуклости объема), который как известно из теханализа имеет свойство разворачивать рынки.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) всё ж таки пихнули вниз (предыдущий обзор тут). Следующий реверсал - 3 ноября. Та же дата вырисовывается по аналоговой модели для нефти WTI (см. здесь). Шансы для короткой стороны рынка продолжить двигать цену вниз до 3 ноября весьма велики.
При этом попутно рынок нефти, вносящей весомый вклад в индекс, играет экспирацию фьюче марки Brent, что вносит дополнительный хаос.
При этом попутно рынок нефти, вносящей весомый вклад в индекс, играет экспирацию фьюче марки Brent, что вносит дополнительный хаос.
Индекс Мосбиржи с точки зрения концепции, изложенной Ганном, получив приток медвежьих настроений (подробно почему и как - было здесь), двинул ниже, к следующей точке бифуркации по цене, располагающейся на уровне 4096. Проход ниже обеспечит движение к 3969.
По торговому циклу снижения, стартовавшего 20 октября, 1-2 ноября оформится или локальный ценовой минимум, или локальный максимум (в рамках отскока от лок-минимума 28-29 октября), что даст ещё одно подтверждение тенденции усиления медвежьих настроений.
По торговому циклу снижения, стартовавшего 20 октября, 1-2 ноября оформится или локальный ценовой минимум, или локальный максимум (в рамках отскока от лок-минимума 28-29 октября), что даст ещё одно подтверждение тенденции усиления медвежьих настроений.
Facebook - иллюстрация того, как работают ценовые уровни, определенные на основе концепции квадрата цены (от Ганна) и в продолжении темы, только что рассмотренной для индекса Мосбиржи (см.выше).
PS. Ранее уже озвучил, что рост в многолетнем Pi-Cycle (8,6 года по Армстронгу) завершен. Дуть дальше пока не будут. "Пока" - понятие растяжимое, но это точно не Extra-Daily, и даже не Extra-Weekly.
PS. PS. Достигнутые успехи в повышении стоимости акций от минимума 4.09.2012@17.55 к максимуму 1.09.2021@384.33 - это примерно как достижения индекса РТС за десятилетку, предшествовавшую 2008 году, когда его значение достигло абсолютного максимума 2498.10 за всю известную историю.
PS. Ранее уже озвучил, что рост в многолетнем Pi-Cycle (8,6 года по Армстронгу) завершен. Дуть дальше пока не будут. "Пока" - понятие растяжимое, но это точно не Extra-Daily, и даже не Extra-Weekly.
PS. PS. Достигнутые успехи в повышении стоимости акций от минимума 4.09.2012@17.55 к максимуму 1.09.2021@384.33 - это примерно как достижения индекса РТС за десятилетку, предшествовавшую 2008 году, когда его значение достигло абсолютного максимума 2498.10 за всю известную историю.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг (28.10.2021) поставил на снижение.
На фоне практически незначительного прироста открытых позиций в опционах колл фронтальной серии опционов, этот показатель для опционов пут существенно поднялся.
Правда, в двух последующих опционных сериях трейдеры предпочитали небольшой крен в пользу колл-опционов.
Получается, что рынок предполагает в моменте спад, но считает, что это кратковременно, после чего рынок сюда еще вернется, а может и будет выше.
На фоне практически незначительного прироста открытых позиций в опционах колл фронтальной серии опционов, этот показатель для опционов пут существенно поднялся.
Правда, в двух последующих опционных сериях трейдеры предпочитали небольшой крен в пользу колл-опционов.
Получается, что рынок предполагает в моменте спад, но считает, что это кратковременно, после чего рынок сюда еще вернется, а может и будет выше.
Нефть WTI & Sentiment - на фоне растущей нефти сентимент с 5 октября по сию пору выказывает уменьшающийся оптимизм.
Получается, что либо рынок нефти свалится в штопор, либо появятся какие-то новые обстоятельства, которые отправят рынок заметно выше, чтобы нарисовать ещё большую дивергенцию.
Получается, что либо рынок нефти свалится в штопор, либо появятся какие-то новые обстоятельства, которые отправят рынок заметно выше, чтобы нарисовать ещё большую дивергенцию.
RTS Index - вершина 26 октября по факту оформляется как "знаковая" - причем с оттенком слабины рынка.
По теории Ганна, если бы рынок был силен, то не только непременно добрался бы до 1936, но и слегка поднялся выше. А так, - не дошел 2.41 (максимум был 1933.59).
Ближайший очередной реверсал-день - 2 ноября. На последнем реверсале того же типа (27 октября) рынок толкнули вниз, но не так чтобы шибко. На повестке ближайших дней у быков - взятие 1936, а у медведей пробить 1849 вниз, чтобы съехать в окрестности 1764.
По таймингу, сегодня-завтра (пятница-понедельник) и для того, и для другого варианта (бычьего или медвежьего) открыто окно возможностей.
По теории Ганна, если бы рынок был силен, то не только непременно добрался бы до 1936, но и слегка поднялся выше. А так, - не дошел 2.41 (максимум был 1933.59).
Ближайший очередной реверсал-день - 2 ноября. На последнем реверсале того же типа (27 октября) рынок толкнули вниз, но не так чтобы шибко. На повестке ближайших дней у быков - взятие 1936, а у медведей пробить 1849 вниз, чтобы съехать в окрестности 1764.
По таймингу, сегодня-завтра (пятница-понедельник) и для того, и для другого варианта (бычьего или медвежьего) открыто окно возможностей.
EUR/USD, Daily
Впечатляющий рост 28 октября в точности на реверсал-дне по резонансной репликации (фракция цикла денег) уже на следующий день сменился на не менее устрашающее снижение.
В ракурсе работы аналоговой модели это предполагает инверсию. Ранее ожидалось, что после 28 октября, при развороте снизу вверх следует ожидать рост до 8 ноября. В то время как сейчас, с учетом вновь возникших обстоятельств, следует предполагать снижение. Тоже до 8 ноября.
Предыдущая серия с освещением вышеописанного феномена находится здесь.
Впечатляющий рост 28 октября в точности на реверсал-дне по резонансной репликации (фракция цикла денег) уже на следующий день сменился на не менее устрашающее снижение.
В ракурсе работы аналоговой модели это предполагает инверсию. Ранее ожидалось, что после 28 октября, при развороте снизу вверх следует ожидать рост до 8 ноября. В то время как сейчас, с учетом вновь возникших обстоятельств, следует предполагать снижение. Тоже до 8 ноября.
Предыдущая серия с освещением вышеописанного феномена находится здесь.
На опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу (29.10.2021) преобладали медвежьи настроения в отношении начала будущей недели.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии этот показатель для опционов пут заметно повысился.
Похожая картина также и в следующей опционной серии, - только с менее медвежьим взглядом, - где OI в колл-опционах совсем немного подрос на фоне более значительного подъема OI в опционах пут.
На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии этот показатель для опционов пут заметно повысился.
Похожая картина также и в следующей опционной серии, - только с менее медвежьим взглядом, - где OI в колл-опционах совсем немного подрос на фоне более значительного подъема OI в опционах пут.
Нефть WTI с точки зрения времени:
Ярких "зарубок" рынка на будущее по шкале времени сейчас нет. По модели резонансной репликации (отражает тенденции циклов движения денег) рынок нефти движется в боковике. То, что ценники при этом постоянно меняются в большую сторону, является эффектом от постоянного вливания денег в финансовую систему.
По текущему фрагменту аналоговой модели по резонансной репликации рынок вошел до 3 ноября в фазу остывания рынка. Но , - как ныне говорится, - "это неточно". Слишком много разных ситуационных моментов, которые способны отправить рынок как вертикально вверх, так и вниз. Так, скажем, резкое снижение на прошедшей недели, как считают многие, произошло по причине активизации очередной попытки осуществить ядерную сделку с Ираном. Но на фоне ожиданий еще более значительного спада цен появилась новость о введение США нового пакета санкций на Иран, резко остудившая пыл медведей.
Продолжение следует
Ярких "зарубок" рынка на будущее по шкале времени сейчас нет. По модели резонансной репликации (отражает тенденции циклов движения денег) рынок нефти движется в боковике. То, что ценники при этом постоянно меняются в большую сторону, является эффектом от постоянного вливания денег в финансовую систему.
По текущему фрагменту аналоговой модели по резонансной репликации рынок вошел до 3 ноября в фазу остывания рынка. Но , - как ныне говорится, - "это неточно". Слишком много разных ситуационных моментов, которые способны отправить рынок как вертикально вверх, так и вниз. Так, скажем, резкое снижение на прошедшей недели, как считают многие, произошло по причине активизации очередной попытки осуществить ядерную сделку с Ираном. Но на фоне ожиданий еще более значительного спада цен появилась новость о введение США нового пакета санкций на Иран, резко остудившая пыл медведей.
Продолжение следует